多元風(fēng)險(xiǎn)模型和破產(chǎn)概率的研究.pdf

1、上海大學(xué)碩士學(xué)位論文多元風(fēng)險(xiǎn)模型和破產(chǎn)概率的研究姓名：于文廣申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：劉曾榮200312012 0 0 4 年上海大學(xué)碩士學(xué)應(yīng)論文 I IA b s t r a c tT h e i n s u r a n c ec o m p a n y i n c e s s a n t l ye n l a r g e st h eb u s i n e s ss c a l e ，C o n s i d e r

2、i n gt h el i r a ．i t so ft h es i n g l e —i n s u r a n c er i s km o d e l ，w ec o n s t r u c tam u l t i ．i n s u r a n c er i s km o d e la n d t h eg e n e r a l i z e dm u l t i - i n s u r a n c er i s km o d e

3、 l ．I na d d i t i o n ，w eg e t r i do ft h eg e n e r a l i z e do ft h ec o m p o u n d p o i s s o np r o c e s s ，t h a ti sV h > 0 ，P r ( Ⅳ( ^ ) ≥2 ) = o ( ^ ) ，a n d p e r m i tt h a tt h e r ei sa tm o s taa c

4、 c i d e n ti nav e r ys m a l lt i m ei n t e r v a l ，h o w e v e rt h ec l a i mn u m b e r i na n a c c i d e n tm a ym o r et h a no n e ．F o l l o w i n gt h i s i d e a ，w es t u d i e dt h er u i np r o b a b i l

5、 i t y 妒( “) ，g o t t h ee x p r e s s i o no f 妒( 0 ) ，e s t i m a t e d 妒( “) a n da d j u s t m e n tc o e f f i c i e n te q u a t i o ni se s t a b l i s h e da n dt h ea d j u s t m e n tc o e m c i e n ti 8e s t i

6、 m a t e d ．K e y w o r d s ：r u i n p r o b a b i l i t y ，r i s kp r o c e s s ，m u l t M n s u r a n c e p o i s s o n r i s kp r o c e s s ，8 t o c h a s —t i 。i “t e r e s t ，m o m e n tg e n e r a t i n gf u n c t