個體風(fēng)險推廣模型破產(chǎn)概率的研究.pdf

1、隨著人們思想意識和生活水平的不斷提高，越來越多的人將剩余資產(chǎn)的投資轉(zhuǎn)移到了保險行業(yè)。保險業(yè)迅速發(fā)展的同時也伴隨著風(fēng)險的產(chǎn)生，在風(fēng)險理論中占主導(dǎo)地位的就是破產(chǎn)理論的研究。由于破產(chǎn)理論在現(xiàn)實問題中有很強(qiáng)的實用性,它為保險公司在經(jīng)營過程中遇到的問題提供分析指導(dǎo)。因此在已有的豐富風(fēng)險理論研究基礎(chǔ)上,分析一些特定保險產(chǎn)品的破產(chǎn)概率有助于保險公司的發(fā)展。
　　本文主要立足于研究壽險范圍內(nèi)的個體風(fēng)險推廣模型，個體風(fēng)險模型在刻畫風(fēng)險過程中的理賠過

2、程時是以每個保單為研究對象的，能使更加準(zhǔn)確的控制和研究風(fēng)險模型的形勢，但是個體風(fēng)險模型不適合描述保單數(shù)量特別多的保險產(chǎn)品。所以本文將個體風(fēng)險模型進(jìn)行了改進(jìn)推廣。
　　首先我們建立了適用于壽險研究中的個體風(fēng)險推廣模型，該模型將保險產(chǎn)品中的投保人按照年齡段的不同分成若干種類的保單，每個年齡段的投保人發(fā)生意外時獲得的理賠金額的隨機(jī)變量服從同一分布。從而就能對保險產(chǎn)品的投保人進(jìn)行合理的劃分，當(dāng)保單數(shù)量多時具有可控性，這就就解決了個體風(fēng)險模

3、型在保單增多時應(yīng)用的局限性。
　　其次為了簡化個體風(fēng)險推廣模型在實際應(yīng)用時的計算，本文給出了個體風(fēng)險推廣模型的De Pril遞推公式和復(fù)合Poisson近似兩種替代計算方法，然后給出了各種替代方法的誤差分析結(jié)果，最后得到結(jié)論：復(fù)合Poisson近似的參數(shù)為λ1=q1/p1時是De Pril遞推公式的一階近似，并給出了De Pril遞推公式一階近似時，總理賠金額S的期望的表達(dá)式。這一結(jié)論為下一步破產(chǎn)概率的研究提供理論基礎(chǔ)。