負風險及其推廣模型的破產概率與應用研究.pdf

1、隨著保險業(yè)的發(fā)展，出現(xiàn)了一類與經典風險過程運營模式相反的風險過程，即負風險過程。為了更加貼切的描述這一類風險過程，我們首先引入了基本負風險模型，其次考慮了常利率因素對負風險模型的影響，并將基本負風險模型改進為同時含有正、負兩個相關類的風險模型。針對以上幾類不同的模型主要解決了以下幾個問題： （1）利用矩母函數(shù)的定義及性質對基本負風險模型的主要性質做了較為全面深入的分析，推導了模型的破產概率及其上界，結合指數(shù)效用原理所得到的單位時

2、間的支出c的表達式，并將其與一般情形下所得到的c進行比較。 （2）考慮了利率因素對負風險模型的影響，將模型改進為帶常利率的負風險模型，用鞅的方法證明了模型的破產概率的最終表達式，通過數(shù)值分析用Matlab繪出了模型的破產概率隨利率因素的變化曲線圖。 （3）將基本負風險模型改進為同時含有正、負兩個相關類的風險模型，分析得出模型的破產概率滿足的最終表達式，并將模型與正、負兩類風險過程相互獨立時的情況進行比較，通過數(shù)值例說明了