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1、RUINPRoBABILITYANDLIMITTHEoRYFoRDEPENDENTRISKSMoDELADissertationSubmittedtotheGraduateSchoolofHenanNormalUniversityinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreeofMasterofScienceBy摘要近些年來(lái)，金融市場(chǎng)的波動(dòng)日趨劇烈，一些影響重大的金融危機(jī)事件的發(fā)生愈來(lái)
2、愈頻繁，這些都給風(fēng)險(xiǎn)管理者提出了新的挑戰(zhàn)人們迫切呼喚更加合適的風(fēng)險(xiǎn)模型來(lái)處理這些情況本文在前人的基礎(chǔ)上研究了相依風(fēng)險(xiǎn)模型的有關(guān)問(wèn)題，在離散時(shí)間和連續(xù)時(shí)間兩種框架下，主要考慮了以下三個(gè)問(wèn)題：首先，研究了變利率的離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率問(wèn)題，在離散市場(chǎng)建立了具有變利率的相依風(fēng)險(xiǎn)模型，然后討論了具有變利率的相依風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率，并且找到破產(chǎn)概率和生存函數(shù)之間的關(guān)系式最后利用新方法證明了具有變利率的相依風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率其次，研究下滑風(fēng)險(xiǎn)限制下
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