關(guān)于Copula相依風(fēng)險(xiǎn)模型絕對(duì)破產(chǎn)問(wèn)題的研究.pdf

1、自從瑞典精算師Filip Lundberg提出復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型之后，許多學(xué)者通過(guò)放寬關(guān)于索賠時(shí)間和索賠額分布等的假設(shè)，將經(jīng)典復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行了一些列的推廣，他們主要是計(jì)算最終破產(chǎn)概率，1998年，Gerber-Shiu提出了折罰函數(shù)后，風(fēng)險(xiǎn)理論得到了很大的發(fā)展.本文考慮了在索賠額與索賠來(lái)到時(shí)間具有經(jīng)典FGM Copula相依關(guān)系的復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型下的絕對(duì)破產(chǎn)問(wèn)題，給出了此模型下Gerber-Shiu折罰函數(shù)的微分積分方程，然后研究了

2、當(dāng)初始值大于0時(shí)絕對(duì)破產(chǎn)折罰函數(shù)的拉普拉普拉斯變換，并在此變換下得到了更新方程，最后給出了在特殊情況下的絕對(duì)破產(chǎn)概率.
　　 本文的第一章主要是介紹風(fēng)險(xiǎn)理論發(fā)展史以及相依風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的研究現(xiàn)狀和絕對(duì)破產(chǎn)問(wèn)題研究的一些成果，第二章主要給出了本文所用到相關(guān)知識(shí)及模型.
　　 本文核心在第三章和第四章，第三章主要研究了絕對(duì)破產(chǎn)折罰函數(shù)滿足的積分微分方程，并且當(dāng)初始值大于0時(shí)，通過(guò)拉普拉斯變換得到了絕對(duì)破產(chǎn)折罰函數(shù)滿足的更新方程