相依風(fēng)險(xiǎn)模型的尾概率的估計(jì).pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文研究了相依風(fēng)險(xiǎn)模型的尾概率的估計(jì)問(wèn)題，主要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面。
　　第一章，簡(jiǎn)要介紹了重尾分布族和Copula函數(shù)的基本概念及其性質(zhì)。
　　第二章，針對(duì)多維風(fēng)險(xiǎn)模型的精確大偏差問(wèn)題，給出多維風(fēng)險(xiǎn)模型的主要結(jié)果，利用軟件R先對(duì)結(jié)果進(jìn)行數(shù)值模擬來(lái)說(shuō)明定理的可靠性，再根據(jù)假設(shè)條件證明部分和→Sn=∑ni=1→Xi與隨機(jī)和→SN(t)=∑N(t)i=1→Xi的精確大偏差。
　　第三章，針對(duì)二維風(fēng)險(xiǎn)模型的隨機(jī)加權(quán)和極大值尾

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