索賠相依風(fēng)險(xiǎn)模型的研究.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)理論是對(duì)保險(xiǎn)業(yè)所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析的理論，是精算科學(xué)中一門重要的學(xué)科．經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)理論的研究通常假定保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)之間是相互獨(dú)立的，這主要是為了數(shù)學(xué)處理上的方便．然而，在實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活中，我們經(jīng)常能夠碰到的是個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)間具有某種相依結(jié)構(gòu)的情形．因此對(duì)具有相依結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究具有更實(shí)際的意義．本文首先介紹了風(fēng)險(xiǎn)理論的發(fā)展史，經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的推廣及相依風(fēng)險(xiǎn)模型的研究現(xiàn)狀．
　　 本文在前人所做工作基礎(chǔ)上構(gòu)造了連續(xù)時(shí)間情形下應(yīng)

2、用更廣泛的一種索賠計(jì)數(shù)相依風(fēng)險(xiǎn)模型，該模型包含了兩種索賠，主索賠和副索賠，每次主索賠可隨機(jī)產(chǎn)生一副索賠，主要用全概率公式和泰勒公式相結(jié)合的方法得到了該模型生存概率的微積分方程并在索賠額為指數(shù)分布時(shí)獲得了生存概率的詳細(xì)表達(dá)式。之后對(duì)本文的模型進(jìn)一步討論，重新建立了主副索賠計(jì)數(shù)的相依關(guān)系，引入閥值，當(dāng)每次主索賠大于閥值時(shí)，便會(huì)產(chǎn)生一副索賠，副索賠有可能延遲發(fā)生．然后用拉普拉斯變換方法給出了主索賠和副索賠服從一般分布情形下破產(chǎn)概率的計(jì)算公式，