帶有常利率及相依索賠風險模型的期望貼現(xiàn)罰金函數(shù).pdf

1、分類號：密級：學校代碼：10165學號：201311000720遣享研耗大學碩士學位論文⑨帶有常利率及相依索賠風險模型的期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)作者姓名：學科、專業(yè)：研究方向：導師姓名：鄭祉怡統(tǒng)計學保險精算包振華教授2016年3月遼寧師范大學碩士學位論文摘要連續(xù)時間下的經(jīng)典風險模型，在通常情況下都會假設風險過程具有獨立增量的意義但是，在保險公司的現(xiàn)實運營情況中卻并非如此近些年來，在理賠的剩余過程中引入某種相依關系得到越來越廣泛的研究另一方面，在

2、實際情況中投資所得到的收入成為了保險公司盈利的大部分來源因此，需要考慮有固定利率收入的風險模型本文研究兩類具有常利率和相依結構的連續(xù)時間風險模型，并以GerberShiu期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)作為研究主體，經(jīng)過一系列的處理得到其所滿足的積分一微分方程同時，在現(xiàn)有文獻中關于具有相依索賠及常利率的復合泊松風險模型的相關結論，本文對此再一次進行了補充本文共分為三章：第一章本章首先介紹了風險理論的意義，之后對帶有常利率的風險模型以及幾種帶有相依結構的

3、風險模型進行了簡單的介紹最后，對本文所研究的問題進行了概括總結第二章本章第一節(jié)建立了如下基本結構：即帶有常利率以及相依結構的復合泊松風險模型；得到了積分一微分方程形式的期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)：第三節(jié)經(jīng)過變換、整理進一步推導出關于期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)的滿足Volterra形式的積分方程；第四節(jié)引入級數(shù)概念，將期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)的精確解表示成了無窮級數(shù)的形式第三章本章第一節(jié)通過索賠時間間隔與閾值的比較確定索賠分布，建立了有關常利率及相依結構的風險模型；