負(fù)相依索賠條件下帶常數(shù)利率的風(fēng)險模型在隨機(jī)時間上的破產(chǎn)概率.pdf

1、隨著風(fēng)險理論的迅速發(fā)展，人們對保險公司破產(chǎn)概率的研究更加深入和廣泛．如今，風(fēng)險理論中的熱點(diǎn)問題之一就是如何給出保險公司的破產(chǎn)概率的漸近估計．人們應(yīng)用數(shù)學(xué)方法研究在一定的初始資金條件下，通過建立某種特殊的風(fēng)險模型，研究出保險公司面臨破產(chǎn)的概率，給保險公司提供了一些關(guān)于經(jīng)營方面的參考價值，從而有效規(guī)避和預(yù)防風(fēng)險．
　　 本文研究了負(fù)相依索賠條件下帶常數(shù)利率的風(fēng)險模型在隨機(jī)區(qū)間上的破產(chǎn)問題，基于保險公司保險種類模型的多樣性，本文建立了

2、這樣一種風(fēng)險模型．保險公司的收入來自于公司的初始資金和保費(fèi)的收取，使之更適合現(xiàn)實(shí)，運(yùn)用全期望公司和夾逼定理得到了該模型在隨機(jī)時間上的破產(chǎn)概率的漸進(jìn)表達(dá)式．最后，在計算處理結(jié)果時，假設(shè)隨機(jī)時間服從指數(shù)分布，分析隨機(jī)時間與有限時間的關(guān)系，將破產(chǎn)概率的一般結(jié)果化為一個特殊的情形．
　　 本文還對負(fù)相依索賠條件下帶常數(shù)利率的風(fēng)險模型做了推廣，研究在一個標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)合泊松模型中索賠額分布的情形．其中保險公司的收入來源任然是保險公司的初始準(zhǔn)備金