幾類非齊次復合泊松風險模型的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文將索賠過程推廣為非齊次復合泊松過程，考慮了隨機干擾對有限時間破產(chǎn)概率的影響。另外，將單險種的非齊次復合泊松風險模型推廣為保費隨機收取的雙險種非齊次復合泊松風險模型及帶干擾的保費隨機收取的多險種非齊次復合泊松風險模型。主要結(jié)果如下： 第一章對風險理論研究的主要內(nèi)容作了介紹，同時也介紹了目前國內(nèi)外風險理論的研究和發(fā)展狀況，并對本文中需要用到的基礎知識作了簡要論述。 第二章引入了單險種非齊次復合泊松風險模型，得出了有限時間

2、生存概率的一個積分表達式和有限時間破產(chǎn)概率的一個上界。 第三章將第二章中模型推廣為保費隨機的單險種非齊次復合泊松風險模型，得到了其有限時間破產(chǎn)概率的一個上界。 第四章把單險種的非齊次復合泊松風險模型推廣為保費隨機收取的雙險種非齊次復合泊松風險模型，同樣地得到了有限時間破產(chǎn)概率的一個上界。 第五章考慮了隨機干擾，得到了帶干擾的保費隨機收取的雙險種非齊次復合泊松風險模型有限時間破產(chǎn)概率的一個上界。 第六章考慮

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