基于小波變換的ARFIMA模型參數(shù)另一種極大似然估計(jì).pdf_第1頁(yè)
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1、南京師范大學(xué)碩士學(xué)位論文基于小波變換的ARFIMA模型參數(shù)另一種極大似然估計(jì)姓名：邵祥申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：杜秀麗劉國(guó)祥20080101AbstractAbstractThispaperconsidersthelongmemoryprocess，waveletstrans—formThenwestudyakindofspeciallongmemoryprocesstheARFIMA(p，d，g)modelIn

2、thatcasewepresentanothermaximumlikelihoodestimator(MLE)ofthefractionaldifferencingparameterdusingwaveletstransformTheA彳L￡isprovedtObeconsistandasymptoticnormalThesimulationresultsSqOWthis^，，上EhaslOWbiasandhaslowerrootmea

3、nsquareerror(RMSE)thantheestimatorofTse(2002)Webelievethatthismethodmaymorereasonableandbeuse—fulinestimatinglong—memorytimeseriesKeywordsARFIMAmodel；discretewavelettransform(DWT)；consistency；asymptoticnormalitvSubjectCl

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