簡介：貸款客戶的十二種風險識別來源于公眾微信號一、借款人經(jīng)驗及能力不足的風險1借款人無行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗或從業(yè)時間短，管理能力較差。2借款人受教育程度低或能力較弱。3借款人頻繁更換所從事的行業(yè)，且成功率很低。4借款人經(jīng)營項目時間不長。借款人行業(yè)經(jīng)驗和能力不足往往會導致其經(jīng)營項目的失敗，從而影響到正常還款。對于行業(yè)經(jīng)驗不足的借款人，一是要求其本項目經(jīng)營時間必須達到六個月以上，保證經(jīng)營正常穩(wěn)定后才給予貸款；二是借款人有無其他收入來源，如有則在其他收入來源的基礎上確定貸款額度；三是要求提供可靠的擔保人。二、借款人婚姻及家庭不穩(wěn)定的風險1借款人家庭不和、離異或有多次婚姻史。2與父母、大部分的兄弟姐妹及親戚等關系惡劣?；橐?、家庭不穩(wěn)定的借款人往往會隱藏很大的風險?；橐觥⒓彝ザ冀?jīng)營不好的人往往也經(jīng)營不好事業(yè)，要么品德有缺陷，要么沒有將主要精力用在經(jīng)營事業(yè)上。同時，如果在夫妻之間關系不好時貸款，一旦雙方離異，很多時候雙方都會極力逃避債務，麻煩。這樣也會對貸款的回收造成很大法地拒還貸款。所以只要確定借款人是品質、道德很差的人，則不應給予貸款。五、借款人及家人的健康風險1借款人身體不健康或有嚴重疾病。2借款人家人有重大疾病。如果借款人或其家人有重大疾病等健康問題，借款人往往會花費巨資用在治療上，從而會影響到還款能力，如果借款人死亡，則債務往往也會得不到落實，從而使貸款落空。對于借款人本人有重大疾病等健康問題的，最好不給予貸款；如果是其家人有重大疾病等問題的，可考慮增加擔保。六、借款人信用風險1借款人有不良的信用記錄，以前貸款有拖欠或已有逾期的拖欠貸款。2借款人拖欠供貨商的貨款。3借款人拖欠稅費、電費、水費等費用。4借款人拖欠其員工的工資。對于有上述不良信用行為的人，如果是惡意的，則應拒絕為其提供貸款。如果是借款人雖有上述拖欠，但是非惡意行為，且時間都不長，只是其信用觀念淡薄，沒有意識到信用記錄的重要性，同時借款人是有還款能力的，在這種情況下，可與借款人就信用意識進行交流和溝通，提高借款人的信用意識，增強其信用觀念，讓他認識到信用記錄的重要性。如果借款人接受，則可先向其提供小金額的貸款，并要求提供擔保。如果以后還款記錄良好，可逐步增加貸款金額。

簡介：1認清案件防控形勢，加強安保內控管理認清案件防控形勢，加強安保內控管理貴陽同城地區(qū)貴陽同城地區(qū)2010年二季度案防分析會議發(fā)言年二季度案防分析會議發(fā)言田勝學田勝學大家好今天借召開案防分析會之機，向各位領導和各同事簡要匯報貴陽同城地區(qū)二季度安防工作的開展情況，同時，結合轄內新系統(tǒng)（IT藍圖）投產后轄內安保工作實際，對貴陽同城地區(qū)安全保衛(wèi)工作和案件防控形勢進行簡要分析，對下一步安保工作和案件防控工作著進一步的強調。一、一、明確目標，突出重點，全面貫徹落實轄內安全保衛(wèi)工作和明確目標，突出重點，全面貫徹落實轄內安全保衛(wèi)工作和案件防范工作。案件防范工作。（一）明確目標任務，突出重點，工作有的放矢。貴陽城區(qū)保衛(wèi)和案防工作主要圍繞保安全、求發(fā)展，抓內控、降風險，下任務、追責任，落實制度、強化意識，實施檢查、整改隱患，在案件防范工作中形成縱向到底、橫向到邊的防范體系，確保了上半年各項業(yè)務健康穩(wěn)定發(fā)展，營業(yè)機構安全運營。（二）加強監(jiān)督檢查，查找問題，消除發(fā)案苗頭。過去的工作中，在貫徹落實總、分行安全保衛(wèi)工作要點的同時，保衛(wèi)條線注重對營業(yè)機構的安全監(jiān)督檢查，一是部內抽調人員組成監(jiān)督檢查小組，按照總行、銀監(jiān)、公安、消防等監(jiān)管結構要求，在平時的敏感時節(jié)和節(jié)假日前后對貴陽同城營業(yè)機構進行現(xiàn)查安全監(jiān)督檢查。二是利用省分行集中監(jiān)控中心，對轄內營業(yè)網(wǎng)點營業(yè)期間，夜間重要時段，員工按規(guī)操作情況，營業(yè)環(huán)境、TAM運行等24小時不監(jiān)督3“如履薄冰”，大家要認識到當前形勢對案防工作帶來的嚴峻挑戰(zhàn)，要把案防工作放在更加突出的位置，根據(jù)形勢的變化，創(chuàng)新思路，強化措施。貴陽是貴州省經(jīng)濟集中的城市之一，要組織動員全體員工的力量，牢固樹立“安全無小事”的意識，層層落實安保工作責任制，充分調動全轄員工的積極性、主動性、創(chuàng)造性，使全員參與案件防控工作，提高員工的案防綜合能力。二是充分認識我行案件防控工作存在的差距。經(jīng)過近幾年防案件的治理整頓，我行“四類案件”從2005年至今，實現(xiàn)了連續(xù)6年零發(fā)案，但通過對貴陽同城的安全現(xiàn)場檢查，案件防控工作方面仍然存在一些不容忽視的問題，如按規(guī)操作流程執(zhí)行不到位、各類登記制度不規(guī)范，社會化接送鈔驗證不嚴格、雙人接送鈔有時不落實、營業(yè)網(wǎng)點一日自查執(zhí)行較差、流于形式等情況發(fā)生。同時也說明了一是防范意識不到位。由于近兩年我行相對平安，少數(shù)機構和員工思想上開始出現(xiàn)麻痹松懈情緒，存在僥幸心理。甚至片面地認為業(yè)務發(fā)展是主要的，案件防范是次要的；二是制度執(zhí)行不到位。從案件風險排查的情況看，雖然沒有發(fā)案情況，但通勤門管理、監(jiān)控設備每周的自查等方面落實較差，均存在不安全因素和問題隱患；三是制度管理上存在一些薄弱環(huán)節(jié)。目前，IT藍圖在省分行試點成功后，正在逐步推廣。在新舊系統(tǒng)交叉運行、新舊制度過渡時期，極容易出現(xiàn)管理上的漏洞和風險；這些對案防工作也提出了新的挑戰(zhàn)。三、強化責任，嚴格管理，扎實推進貴陽城區(qū)案件防控工作。三、強化責任，嚴格管理，扎實推進貴陽城區(qū)案件防控工作。

簡介：業(yè)主內控手冊中共杭州市西湖區(qū)紀律檢查委員會中共杭州市西湖區(qū)紀律檢查委員會杭州市西湖區(qū)監(jiān)察局杭州市西湖區(qū)政府投資項目制2項目廉政風險防控項目廉政風險防控環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)廉政廉政風險風險點業(yè)主內控情況主內控情況責任人任人員審批是否符合國家規(guī)定的權限、程序和產業(yè)政策實施情況是否和審批結果相一致項建書是否按規(guī)定編制并批復可研報告是否按規(guī)定編制并批準可研報告是否包含節(jié)能評估內容設計單位資質、人員資格、專業(yè)人員配備是否符合要求初步設計是否按規(guī)定報批設計交底、設計變更是否及時，并形成文字材料留存發(fā)生重大設計變更，變更內容是否重新設計和圖審設計人員是否參加施工打試樁、地基驗槽、階段性質量驗收、竣工驗收及質量事故處理，并按規(guī)定簽字是否按合同要求派駐設計代表設計單位是否按規(guī)定及時簽發(fā)設計修改變更項目概算是否經(jīng)過批準項目建筑面積是否經(jīng)過批準環(huán)境影響評價文件是否經(jīng)過審批環(huán)評是否征詢社會意見環(huán)評是否征詢專家意見項目前期環(huán)評是否舉行聽證

簡介：互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的關鍵是風險控制，“風險控制”已然成為諸多互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)能否長大的魔咒，這個不爭的事實像一座大山擺在眾多互聯(lián)網(wǎng)金融大佬與創(chuàng)業(yè)者的面前。為什么阿里金融能夠將它的網(wǎng)絡小貸不良率控制在不到1，有膽量再貸多點嗎大數(shù)據(jù)挖掘技術和互聯(lián)網(wǎng)金融的風險控制到底是什么關系互聯(lián)網(wǎng)金融將怎樣建立有效的風險控制生態(tài)體系本文將帶你揭開大數(shù)據(jù)挖掘與互聯(lián)網(wǎng)金融風險控制的神秘面紗。最近互聯(lián)網(wǎng)金融圈不僅自己玩的很開心，而且還拉上了金融界甚至央行的大佬們一起玩的很開心。盡管讓互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)頭痛的問題央行征信系統(tǒng)不對市場開放，仍然沒有解決，但至少央行的態(tài)度明朗，支持互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，并認為互聯(lián)網(wǎng)金融是傳統(tǒng)金融的有益補充。生命的神奇之處在于它總能找到一個出口。作為新生事物的互聯(lián)網(wǎng)金融也不例外，在那扇門朝他們關閉的同時，他們卻找到了另外一扇窗。在亦步亦趨的探索中，他們中的大企業(yè)通過自身力量，小企業(yè)通過聯(lián)合的力量找到了適合自身發(fā)展的風險控制生態(tài)系統(tǒng)，正朝著良性和有序的方向發(fā)展，正如凱文凱利在他的失控中描述的群氓智慧那只無形的手?；ヂ?lián)網(wǎng)金融掌握了可以顛覆傳統(tǒng)金融的風控技術在不依賴央行征信系統(tǒng)的情況下，市場自發(fā)形成了各具特色的風險控制生態(tài)系統(tǒng)。大公司通過大數(shù)據(jù)挖掘，自建信用評級系統(tǒng)；小公司通過信息分享，借助第三方獲得信用評級咨詢服務。互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的風控大致分為兩種模式，一種是類似于阿里的風控模式，他們通過自身系統(tǒng)大量的電商交易以及支付信息數(shù)據(jù)建立了封閉系統(tǒng)的信用評級和風控模型。另外一種則是眾多中小互聯(lián)網(wǎng)金融公司通過貢獻數(shù)據(jù)給一個中間征信機構，再分享征信信息。互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)海量且龐雜，充滿噪音，哪些大數(shù)據(jù)是互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)風險控制官鐘愛的有價值的數(shù)據(jù)類型下圖為大家揭示了互聯(lián)網(wǎng)海量大數(shù)據(jù)中與風控相關的數(shù)據(jù)，以及哪些企業(yè)或產品擁有這些數(shù)據(jù)。（圖）風控相關大數(shù)據(jù)及代表企業(yè)或產品利用電商大數(shù)據(jù)進行風控，阿里金融對于大數(shù)據(jù)的謀劃可謂非一日之功。在很多行業(yè)人士還在云里霧里的時候，阿里已經(jīng)建立了相對完善的大數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)。通過電商平臺阿里巴巴、淘寶、天貓、支付寶等積累的大量交易支付數(shù)據(jù)作為最基本的數(shù)據(jù)原料，再加上賣家自己提供的銷售數(shù)據(jù)、銀行流水、水電繳納甚至結婚證等情況作為輔助數(shù)據(jù)原料。所有信息匯總后，將數(shù)值輸入網(wǎng)絡行為評分模型，進行信用評級。信用卡類網(wǎng)站的大數(shù)據(jù)同樣對互聯(lián)網(wǎng)金融的風險控制非常有價值。申請信用卡的年份、是否通過、授信額度、卡片種類；信用卡還款數(shù)額、對優(yōu)惠信息的關注等都可以作為信用評級的參考數(shù)據(jù)。國內最具代表性的企業(yè)是成立于2005年，最早開展網(wǎng)上代理申請信用卡業(yè)務的“我愛卡”。其創(chuàng)始人涂志云和他的團隊又在2013年推出了信用風險管理平臺“信用寶”，利用“我愛卡”積累的數(shù)據(jù)和流量優(yōu)勢，結合其早年的從事的FICO（費埃哲）風控模型，做互聯(lián)網(wǎng)金融小微貸款。

簡介：【信托風控最全面最有深度的分析】【信托風控最全面最有深度的分析】20131117信托行業(yè)網(wǎng)信托行業(yè)的價值在于能夠發(fā)現(xiàn)好的投資項目并能夠運用專業(yè)手段降低風險，從而實現(xiàn)不同風險偏好的社會資本與具有不同利潤創(chuàng)造能力的企業(yè)的對接。自有資本不過數(shù)十億的信托公司管理著數(shù)以千億計的資產，每個項目出現(xiàn)問題都不容小視。隨著近年來兌付危機的初步顯現(xiàn)，面對諸多的質疑，持樂觀態(tài)度的人政信合作項目的大量開展也是基于對政府的信任。目前有些地方政府通過融資平臺大規(guī)模借道信托融資，并以人大預算函、政府承諾等方式提供隱形保障。信托公司對此類項目趨之若鶩，雖明知政府的保證在法律上沒有效力，但還是認為政府是資信最好的客戶?？墒?，如果地方政府為了得到信托融資把自己的公章都變成了橡皮圖章，我們也無法預期他們提供的材料在多大程度上是可信的。他們對信托公司百般迎合，并不是因為信托公司有多么牛氣，而是屈從于自身利益需要，我們也無法預期等他們無力償債、發(fā)生糾紛后，會如何運用手中的權力，以迎合他們彼時的利益。（二）盡職調查信托公司的項目分散在全國各地，但沒有銀行那樣數(shù)量龐大、根基深厚的分支機構。對于交易對手缺乏了解，這是相對于銀行的重大劣勢。通過盡調了解企業(yè)的資信狀況、真實經(jīng)營狀況、盈利能力等，意義不言自明。對于一些地方性的中小企業(yè)項目，企業(yè)負責人的經(jīng)營能力和執(zhí)業(yè)行為甚至個人品性對于判斷項目風險的意義，可能會勝過行業(yè)分析報告，而盡調中的察言觀色可能要勝于厚厚的財務報表。目前信托公司業(yè)務人員普遍年輕，專業(yè)水準可能較高，但社會經(jīng)驗不足，難在短暫接觸中辯別人的真假善惡。更何況，業(yè)務人員還不可避免的帶有一定的個人利益沖動而中國基層社會生態(tài)又太過復雜。極端情況下，個別信托經(jīng)理法律意識薄弱，直接將融資方提供的資料簡單匯總甚至將其他金融機構做的盡調報告稍作修改即提交本公司審議，這可能造成嚴重的盡調失職。不少盡調報告中對于融資方和交易方的介紹是直接從網(wǎng)站上粘貼復制而來，充斥著主觀判斷性

簡介：重慶三峽銀行招標書商業(yè)秘密1重慶三峽銀行大數(shù)據(jù)風控平臺建設與應用重慶三峽銀行大數(shù)據(jù)風控平臺建設與應用項目招標書項目招標書重慶三峽銀行股份有限公司2017年6月重慶三峽銀行招標書商業(yè)秘密3二、開標一覽表26三、分項報價明細表投標方自定義表格形式26四、投標方承諾函27五、投標方法定代表人授權委托書27六、服務水平協(xié)議28

簡介：商業(yè)保理（深圳）有限公司商業(yè)保理（深圳）有限公司風控調查報告風控調查報告融資企業(yè)融資企業(yè)融資金額融資金額融資期限融資期限增信措施增信措施二〇一年月日一、一、企業(yè)基本情況企業(yè)基本情況1企業(yè)基本資料企業(yè)全稱成立時間營業(yè)到期日營業(yè)執(zhí)照號碼年檢時間注冊資本實繳資本法定代表人實際控制人員工人數(shù)網(wǎng)站注冊地址辦公地址經(jīng)營范圍備注2股東情況及組織結構股東投資金額（萬元）出資方式出資比例（）股東簡介3實際控制人和核心管理層情況31實際控制人姓名年齡職位戶籍學歷婚否工作年限健康情況家庭住址

簡介：點擊查看更多陽信明控新能源有限公司陽信一期50mw風電項目環(huán)境影響報告表精彩內容。

簡介：04）大數(shù)據(jù)抓取與數(shù)據(jù)處理191大數(shù)據(jù)技術基本概念192在消費金融風控領域的主要應用現(xiàn)狀195）基于大數(shù)據(jù)的用戶畫像201用戶畫像技術的基本概況202用戶畫像技術在金融領域的應用20三、風控技術創(chuàng)新的應用案例分析211）工商銀行反欺詐風控系統(tǒng)211基于大數(shù)據(jù)抓取與處理智能實時反欺詐系統(tǒng)212工商銀行大數(shù)據(jù)風控成果222）京東金融安全魔方反欺詐系統(tǒng)231基于生物特征識別技術的大數(shù)據(jù)風控體系232京東金融安全魔方的風控成果243）螞蟻花唄智能套現(xiàn)識別系統(tǒng)241基于生物識別、機器學習和大數(shù)據(jù)處理的套現(xiàn)識別系統(tǒng)242螞蟻花唄智能反套現(xiàn)風控成果254）新網(wǎng)銀行全流程風控系統(tǒng)261基于大數(shù)據(jù)用戶畫像技術的貸前風險識別262基于機器學習技術的貸中決策迭代體系273基于大數(shù)據(jù)、機器學習技術的貸后預警催收系統(tǒng)274新網(wǎng)銀行大數(shù)據(jù)風控成果275）中騰信全流程風控系統(tǒng)及小花錢包RISKAI風險識別系統(tǒng)281基于大數(shù)據(jù)、聲紋識別技術、機器學習的貸前反欺詐偵測系統(tǒng)282基于人臉識別、機器學習的小花錢包RISKAI風險識別系統(tǒng)293基于大數(shù)據(jù)多重驗證的貸中決策系統(tǒng)29

簡介：C18024S債券回券回購業(yè)務購業(yè)務交易管理及交易管理及風控100分單選題（共6題，每題10分）倒計時0039371某客戶持有國債X200張，折算率095，按照托管量計算可融資金額為（C）。A20000元B19000元C16000元D18000元2回購融資主體開展融資回購交易的，融資回購交易未到期金額與其證券賬戶中的債券托管量的比例不得高于（C）。A07B075C08D0853證券公司經(jīng)紀客戶開展融資回購交易的，回購標準券使用率不得超過A。A09B085C08D0754回購融資主體開展融資回購交易，其持有的債券主體評級為（B）級的信用債入庫集中度占比不得超過10。AAAA級、AA級BAA級、AA級CAA級、AA級DAA級、A級5T日公布的標準券折算率一般適用于（B）日。AT1BT2CT3DT46某客戶持有國債X200張，折算率095，按照標準券使用率計算可融資金額為（D）。A20000元B19000元C18000元D17000元多選題（共2題，每題10分）1以下屬于信用債的有（ABC）。A國債B地方政府債C政策性金融債D企業(yè)債2可計入債券托管量的資產包括（AB）。A回購融資主體證券賬戶內的全部債券類資產B符合中國結算質押券入庫標準的債券型基金產品C債券型衍生品D國債期貨判斷題（共2題，每題10分）1回購標準券使用率的計算公式為回購標準券使用率融資回購交易未到期金額質押券對應的標準券總量，按照證券賬戶核算。錯2標準券數(shù)量的計算公式為標準券數(shù)量債券市值標準券折算率。錯100分

簡介：”線上＋線下“的科技風控實踐面對大數(shù)據(jù)風控的發(fā)展大勢，農商銀行主動利用大數(shù)據(jù)理念和技術，推進貸款融資自動化審批、數(shù)字化風控和線上化服務，實現(xiàn)了風控模式、營銷體系和客戶體驗的全面升級。有所側重、量力而為的大數(shù)據(jù)技術應用思路。農商銀行立足自身經(jīng)營管理實際，將大數(shù)據(jù)風控應用的重點放在基于財務資產等結構化數(shù)據(jù)的定量風險策略模型上，推出了依托自主采集數(shù)據(jù)的”信E貸“業(yè)務和依托公積金等政府數(shù)據(jù)的”市民貸“業(yè)務，實現(xiàn)了授信模式和風控模式的轉型升級，有效提高了轄內客戶的融資可得性。自試點以來，四個月的時間內，已對接采集客戶21496戶，完成采集客戶10560戶，線上信用貸款余額新增8473萬元。突出優(yōu)勢、因地制宜的大數(shù)據(jù)資源獲取渠道。為破解農村客戶可抓取數(shù)據(jù)不足的問題，農商銀行依托網(wǎng)點廣、人員多的線下優(yōu)勢，開展了以線下自主采集數(shù)據(jù)為主、線上政府數(shù)據(jù)共享為輔的底層數(shù)據(jù)搭建工程，夯實了大數(shù)據(jù)風控的基礎。線下自主采集數(shù)據(jù)在獲得客戶授權同意、確保信息嚴格保密的前提下，通過入戶面談、交叉驗證等方式，組織專人現(xiàn)場采集客戶的各類數(shù)據(jù)，并實時錄入移動終端。模型系統(tǒng)融合銀行內部信息、人行征信信息及第三方數(shù)據(jù)，按照預定運行策略，自動完成準入評價、打分評級、額度測算、利率定價等工作。線上政府數(shù)據(jù)的收集主要利用大數(shù)據(jù)發(fā)展促進局、公積金管理中心的政府數(shù)據(jù)公開目錄，獲取特定人員的相關數(shù)據(jù)字段。全程覆蓋、交叉驗證的大數(shù)據(jù)風控運行策略。農商銀行搭建了評級授信風控模型，以銀行交易數(shù)據(jù)、自主采集數(shù)據(jù)、外部征信數(shù)據(jù)及第三方識別數(shù)據(jù)為依托，在實現(xiàn)線上線下全端全樣采集的基礎上，借助多維度、多指標的挖掘統(tǒng)計和交叉分析，建立信用行為特征和風險管控特征的用戶畫像分析模型，客觀評價用戶的還款意愿和還款能力，實現(xiàn)了貸款融資信用化、準入定價自動化和風險監(jiān)測系統(tǒng)化。該系統(tǒng)設有準入策略、額度測算、利率定價、貸后預警等七大板塊，覆蓋貸前、貸中、貸后各個流程。其中，在貸前環(huán)節(jié)上，根據(jù)客戶當前資產情況及未來風險變化，建立基于還款能力、風險因素等維度的自動審核策略；在貸中環(huán)節(jié)上，根據(jù)客戶收入支出、資產負債、評級級別、客戶類型等信息，自動確定授信額度和利率；在貸后環(huán)節(jié)上，通過數(shù)據(jù)變化預警規(guī)則，監(jiān)測風險演變趨勢，并實時調整風險等級，提示工作人員采取風險處置措施。

簡介：C18024S債券回券回購業(yè)務購業(yè)務交易管理及交易管理及風控100分單選題（共6題，每題10分）倒計時0039371某客戶持有國債X200張，折算率095，按照托管量計算可融資金額為（C）。A20000元B19000元C16000元D18000元2回購融資主體開展融資回購交易的，融資回購交易未到期金額與其證券賬戶中的債券托管量的比例不得高于（C）。A07B075C08D0853證券公司經(jīng)紀客戶開展融資回購交易的，回購標準券使用率不得超過A。A09B085C08D0754回購融資主體開展融資回購交易，其持有的債券主體評級為（B）級的信用債入庫集中度占比不得超過10。AAAA級、AA級BAA級、AA級CAA級、AA級DAA級、A級5T日公布的標準券折算率一般適用于（B）日。AT1BT2CT3DT46某客戶持有國債X200張，折算率095，按照標準券使用率計算可融資金額為（D）。A20000元B19000元C18000元D17000元多選題（共2題，每題10分）1以下屬于信用債的有（ABC）。A國債B地方政府債C政策性金融債D企業(yè)債2可計入債券托管量的資產包括（AB）。A回購融資主體證券賬戶內的全部債券類資產B符合中國結算質押券入庫標準的債券型基金產品C債券型衍生品D國債期貨判斷題（共2題，每題10分）1回購標準券使用率的計算公式為回購標準券使用率融資回購交易未到期金額質押券對應的標準券總量，按照證券賬戶核算。錯2標準券數(shù)量的計算公式為標準券數(shù)量債券市值標準券折算率。錯100分

簡介：第1頁共23頁私募股權投資基金風險控制系統(tǒng)私募股權投資基金風險控制系統(tǒng)模型設計內容摘要模型設計內容摘要該私募股權投資基金控制系統(tǒng)模型設計是依據(jù)中華人民共和國證券投資基金法、中華人民共和國公司法、中華人民共和國合伙企業(yè)法、中華人民共和國信托法；（私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法）、（私募基金管理人內部控制指引）、（私募投資基金合同指引1號）等法律法規(guī)以及相關管理辦法，在結合私募股權投資金展業(yè)流程特點的基礎上撰寫而成，其目的是保護投資人利益最大化，體現(xiàn)基金管理人專業(yè)化金融資產管理水準以及嚴謹?shù)膬炔靠刂企w系；強化基金管理機構從業(yè)人員的守法合規(guī)、專業(yè)審慎、忠誠盡責、誠實守信的執(zhí)業(yè)意識；其意義是基金管理人在充分保障投資人利益的同時，以基金投資風險控制體系構建作為保障投資人利益最大化為思想出發(fā)點，彰顯了陜西大唐御筵投資有限公司專業(yè)的金融資產管理能力，為投資人的資產增值打下了堅實的基礎。該股權投資基金風險控體系模型設計共分為兩大部分風險識別以及風險控制；六個內容內部風險識別、內部風險控制；外部風險識別、外部風險控制；基金資產投資過程風險識別、基金資產投資過程風險控制等；以及十八個子系統(tǒng)內容構成。本風險控制系統(tǒng)模型設計的完成感謝公司各位領導的大力支持，由于時間倉促，還有許多不周全、不成熟之處需要專題研究討論，補全遺漏，完善體系構建。在以后的工作之中我將予以逐步完善。希望提出寶貴的批評指正意見和建議。第3頁共23頁私募股權投資基金風險控制體系模型第二部分風險控制組合投資及時反饋共同防御完善公司內部治理構建內部控制制度加強外部人員監(jiān)控項目調查的風險控制投資評審的風險控制投后管理的風險控制投資退出的風險控制

簡介：搭建風控量化模型當前，大型金融機構已被監(jiān)管機構批準使用內部模型來計量風險和監(jiān)管資本；中小金融機構的積極性也很高，力求借鑒資本管理高級法，調整資產組合，提高資本使用效率，推進管理流程再造，由“干了再算”向“算了再干”轉變。以上趨勢令人鼓舞。我們看到，強化風險量化管理的理念正在對中國金融業(yè)提高識別、計量和控制風險的能力產生重要的影響中國金融業(yè)風險量化管理水平正在迅速提升。如何更好地“算了再干”為了回答這一問題，本文談一談金融機構的風險量化模型。為保證風險量化模型的開發(fā)質量和實施效果，金融機構所有的風險量化模型都應該參考模型建設和管理技術行業(yè)標準進行開發(fā)、評估和文檔歸檔。下文總結了國內外信用風險量化模型建設和管理的先進經(jīng)驗，全面遵循這些要求有利于模型的建設、使用、監(jiān)控、審批、上線。模型的設計模型的設計對模型最終是否能實現(xiàn)其目標起著舉足輕重的作用。為了保證模型的設計可以滿足模型的目標，審批人員應需要關注的是從哪些方面對模型的設計進行評估。總結來說，以下方面要特別留意。要解決的業(yè)務問題建模人員應該用簡單易懂的語言對模型要解決的業(yè)務問題進行描述。這些描述應該包括一個或多個已達成共識的業(yè)務原則或核心價值，如客戶的行為、銀行員工的參與度、競爭對手的動作、經(jīng)濟形勢的變動、合規(guī)的需要、公司戰(zhàn)略的考慮等。例如，信用卡部門要設計一個申請評分模型來測算新客戶出現(xiàn)不良貸款的風險。這個模型在新客戶審批過程的應用中，需要審批人員和客戶進行溝通，手動輸入一些關鍵的模型變量數(shù)值，在很多情況下還需要對模型的評分結果進行覆蓋。這種模型在業(yè)務中的應用方式就需要在模型設計開發(fā)的過程中，考慮如何解決驗證客戶提供信息的真實性、員工手動輸入數(shù)據(jù)的可靠性、對模型評分結果覆蓋的審批案例如何進行表現(xiàn)監(jiān)控等問題。目標變量的定義建模人員應該對目標變量的定義進行如下描述明確描述目標變量的定義，并說明為何這樣的定義與要解決的任務問題是相關的；明確定義目標變量的表現(xiàn)時間窗（PERFMANCEWINDOW）和觀察時間窗例如，目標變量可以定義為未來12個月貸款出現(xiàn)至少一次60天或60天以上逾期的概率。在這個定義里，“未來12個月”為表現(xiàn)時間窗，“貸款出現(xiàn)至少一次60天或60天以上逾期”為觀察時間窗。如果模型需要滿足監(jiān)管部門的要求，此定義是否滿足監(jiān)管部門的要求；為何選擇這樣的定義而不是其他定義；對定義可能產生的誤解進行澄清，如定義是在客戶層面還是賬號層面的，定義是在觀察期之間的表現(xiàn)還是在觀察期結束的時間點的表現(xiàn)等。樣本的選擇建模人員應該對建模樣本的選擇進行如下描述樣本選擇的方法，如有隨機抽樣和非隨機抽樣（有目的抽樣），其中隨機抽樣方法包括簡單隨機抽樣、等距抽樣、分層隨機抽樣、整群抽樣幾種常用類型；非隨機抽樣也稱為有目的抽樣，包括全面抽樣、最大差異抽樣、極端個案抽樣、典型個案抽樣幾種常用類型；樣本的大小，為了增強可測性和檢驗的準確性，應該盡量增大樣本容量，但同時還應考慮可行性和經(jīng)濟成本；建模樣本、保留樣本、驗證樣本的劃分；樣本可能有的偏差，如必須通過審批的條件限制、經(jīng)過客戶自然流失后的樣本、外部因素的變化對樣本的影響如產品特征、競爭對手的策略、經(jīng)濟周期、季節(jié)性因素等。分析的方法分析方法的描述應該包括以下內容數(shù)據(jù)獲取渠道的描述，主要分為直接渠道和間接渠道直接渠道主要指通過統(tǒng)計調查獲得的第一手統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如辦理信用卡業(yè)務時客戶填寫的個人信息資料、當下十分流行的大數(shù)據(jù)方法等；間接渠道通常指通過查閱資料或者通過其他網(wǎng)站、平臺獲取的二手數(shù)據(jù)，如通過WIND或BLOOMBERG獲得數(shù)據(jù)；模型的結構，根據(jù)所作的假設分析對象的因果關系，利用對象的內在規(guī)律和適當?shù)臄?shù)學工具，構建各個變量間的等式關系或其他的數(shù)學結構。同時，在建模過程中還應注意細節(jié)問題，如客戶的分群、子模型的架構等；建模技術，在建模過程中常用到的數(shù)學方法和計算機技術，如LOGISTIC回歸、決策樹、普通線性回歸、分層分析、聚類分析、時間序列等；變量的處理，如變量的剔除、轉換、最大最小值的設置、缺失值的處理、變量相關性的處理等。變量最大、最小值處理對此部分的描述應該包括每個變量的最大或最小值；對最大或最小值的處理方法；處理后對這些變量取值范圍的影響以及數(shù)據(jù)記錄表現(xiàn)的影響；以變量減少、建模或評分、或拒絕原因算法為目標的最大或最小值設置；這些設置是否能防止所有可能出現(xiàn)的取值錯誤。變量轉換對此部分的描述應該包括單變量轉換，如反正弦、對數(shù)、開方、BOXCOX等；多變量轉換，如變量之間相除、相減、相加、相乘等；變量取值的劃分或歸成大類；變量轉換的處理程序及編程方法；這些設置是否能防止所有可能出現(xiàn)的取值；采用WEIGHTOFEVIDENCE（WOE）方法（該方法在生態(tài)風險評估ERA領域使用多年，能結合多方面數(shù)據(jù)給出總體風險評估）進行分欄并計算INFMATIONVALUE來驗證。數(shù)據(jù)的外部因素可能影響目標變量表現(xiàn)的外部因素主要有國家或區(qū)域的經(jīng)濟環(huán)境；宏觀經(jīng)濟指標；產品特征；獲客渠道；主要競爭對手的策略；天氣因素；季節(jié)性周期因素等。模型的選擇模型審批人員應該對建模的方法及模型的表現(xiàn)是否能夠到達預期的目標進行診斷和評估，這是一個至關重要的步驟。從具體實施的角度而言，評估應該至少包含以下九個方面內容。子模型分割方法模型分割（子模型）的方法應該包括以下內容分割優(yōu)化的標準及目的如對無數(shù)據(jù)記錄的處理、模型表現(xiàn)的連續(xù)性考慮、變量相關性的區(qū)格、變量預測能力的區(qū)格等；選擇分割的手段，如歷史數(shù)據(jù)分析、CART分析、貝葉斯樹等；采用分割后對模型的表現(xiàn)所帶來的提升的數(shù)據(jù)支持，尤其要說明表現(xiàn)的提升足以覆蓋由于分割所帶來的模型復雜度增加的負擔。變量剔除模型獨立變量剔除或合并的考慮因素包括變量缺失的頻率；變量的波動性；變量組合；變量聚類，將集合分成由類似的對象組成的多個類；變量之間的相關性檢驗，如采用相關系數(shù)矩陣，PEARSON相關系數(shù)或者SPEARMAN相關系數(shù)方法；不同分割模型（子模型）變量的同質性檢驗，用卡方統(tǒng)計量驗證不同子模型是否來自同一總體；變量選擇的方式如向前選擇、向后選擇、逐步選擇等；變量的交叉驗證。模型優(yōu)化的標準對此部分的描述應該明確定義模型優(yōu)化的標準，進而說明為何候選模型是最佳的選擇。如果選擇多個指標，應說明多個指標的選擇標準，例如KS值決策邊際變現(xiàn)等。對于需要滿足監(jiān)管要求的模型，要將監(jiān)管要求融入到選擇模型優(yōu)化的過程中。模型參數(shù)的確定對此部分的描述應該明確模型選擇的方法，包括如何確定模型的參數(shù)；如何從眾多的候選模型中選擇最終的模型；VIF（VARIANCEINFLATIONFACT）檢驗，判斷模型是否存在多重共線性問題，經(jīng)驗判斷方法表明當0VIF10，不存在多重共線性；當10≤VIF100，存在較強的多重共線性；當VIF≥100，存在嚴重多重共線性，此時模型效率低；如何對模型的參數(shù)進行平滑處理；如何確定模型的變量及結構是簡單適用的；如何防止擬合不足或擬合過度。建模程序的結構對此部分的描述應該說明建模使用的程序的結構，包括處理原始數(shù)據(jù)的所有的程序，從開始到結束；程序是否具有恰當?shù)臉俗⒑徒Y構說明，如數(shù)據(jù)處理部分，變量選擇部分，候選模型比較部分等；程序是否被妥善統(tǒng)一存檔，存檔是否可以被訪問，程序是否可以被其他人運行這些具體備注說明。建模程序細節(jié)對此部分的描述應該選擇一段建模程序進行評估，評估內容包括程序的標注是否充分，程序的結構是否容易理解；變量的名稱、標識是否簡單易懂；容易誤解或復雜的部分是否有特殊標注；程序引用的模塊是否有相應的文檔；程序格式是否恰當使用縮進和空格；程序的作者是否標注；在程序的開發(fā)、運行和程序的重復使用之間是否保持恰當?shù)钠胶狻?

簡介：風控流程圖為有效落實風控工作，關于風控的工作按以下兩種流程作如下明確流程圖一每日結算后客戶期貨保證金賬戶出現(xiàn)風險度低于100（即客戶權益持倉保證金額≤100）總部發(fā)追加保證金短信通知客戶流程圖二客戶期貨保證金賬戶出現(xiàn)風險度低于80（即客戶權益持倉保證金額≤80）交易中，客戶期貨保證金賬戶出現(xiàn)風險度低于80，總部按客戶簽署期貨合同時預留的聯(lián)系方式進行電話通知，并將未能有效送達情況告知營業(yè)部，營業(yè)部再設法聯(lián)系客戶，并將總部的風控要求向客戶明確，并做好相應留痕。每日結算后客戶期貨保證金賬戶出現(xiàn)風險度低于80，總部按客戶簽署期貨合同時預留的聯(lián)系方式進行電話通知，并將未能有效送達情況告知營業(yè)部，營業(yè)部再設法聯(lián)系客戶，并將總部的風控要求向客戶明確，并做好相應留痕。執(zhí)行強平后，總部及時短信告知客戶，并將具體結果隨當日結算單發(fā)送至客戶客戶未按約定操作風險處于追保狀態(tài)，總部對該客戶進行強行減平倉，直至賬戶滿足公司風險控制相關要求