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文檔簡介
1、本文主要研究了隨機(jī)利率下歐式看漲期權(quán)的定價(jià)，以及隨機(jī)利率下考慮違約風(fēng)險(xiǎn)的歐式看漲期權(quán)的定價(jià)，其中核心內(nèi)容為隨機(jī)利率下考慮違約風(fēng)險(xiǎn)的歐式看漲期權(quán)的定價(jià)。
本文采用的隨機(jī)利率模型為Vasicek模型，它有兩個重要的性質(zhì):一是隨機(jī)性，二是均值回復(fù)性。這也符合利率的實(shí)際變化情況。當(dāng)利率隨機(jī)時(shí)我們以零息債券的價(jià)格為計(jì)價(jià)單位，基于鞅方法，通過測度變換找出等價(jià)鞅測度，得出歐式看漲期權(quán)的定價(jià)公式?？紤]到實(shí)際有效性，我們將該方法推廣到隨機(jī)利率下
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