突發(fā)事件下供應鏈基于期權的CVaR模型的優(yōu)化與協(xié)調研究.pdf

1、近年來突發(fā)事件日趨頻發(fā)，對市場需求、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售均造成了巨大影響，嚴重危及供應鏈各參與方的生存和發(fā)展。供應鏈應急管理已經(jīng)成為供應鏈管理中不容忽視的部分，得到越來越多的重視。供應鏈應急管理的核心目標之一，就是如何定量刻畫突發(fā)事件下供應鏈各方損益，以及如何規(guī)避突發(fā)事件對供應鏈造成的影響以使損失降到最小。利用條件風險值理論和期權工具對風險進行刻畫和度量可以有效解決這方面的問題。
　　 本文在已有文獻的基礎之上，以突發(fā)事件為背景研究供

2、應鏈系統(tǒng)的協(xié)調問題。通過引入期權工具以有效規(guī)避風險，并利用一致性風險度量工具——條件風險值(CVaR)對供應鏈各方收益進行建模和風險分析，建立了突發(fā)事件下供應鏈基于期權的CVaR模型，并以此模型為基礎，進行了優(yōu)化及對供應鏈系統(tǒng)的協(xié)調分析。本文與已有文獻的不同之處在于，本文針對突發(fā)事件建立了基于期權的條件風險值模型，并將產(chǎn)品訂貨量、期權購買量單獨考慮，系統(tǒng)解決了零售商以及供應鏈系統(tǒng)的優(yōu)化決策問題，給出了零售商的最優(yōu)訂購策略以及供應鏈系統(tǒng)的

3、協(xié)調應對，最后通過具體算例系統(tǒng)比較了引入期權前后各參數(shù)值的變化情況。
　　 本文基于一個供應商和一個零售商組成的兩級供應鏈系統(tǒng)，首先建立正常狀態(tài)下的標準CVaR模型，以此為基礎建立突發(fā)事件下的CVaR模型，進而引入期權工具建立突發(fā)事件下基于期權的CVaR模型，之后給出了供應鏈基于期權的CVaR模型的優(yōu)化與協(xié)調分析，最后給出了模擬算例以說明模型的適用性。研究分析表明，引入期權后零售商、供應商及供應鏈系統(tǒng)基于負收益的條件風險值均減小