基于支持向量機(jī)的企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評估研究.pdf

1、金融危機(jī)頻繁發(fā)生和巴塞爾新資本協(xié)議對風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注表明信用風(fēng)險(xiǎn)評估已經(jīng)成為金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的重要課題。金融風(fēng)險(xiǎn)的防范也成為國際金融市場發(fā)展中的首要問題。商業(yè)銀行是我國金融行業(yè)的中堅(jiān)力量,商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)在我國金融風(fēng)險(xiǎn)中表現(xiàn)的最為主要且顯著,影響著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中,信用風(fēng)險(xiǎn)評估是防范信用風(fēng)險(xiǎn)的核心環(huán)節(jié),對信用風(fēng)險(xiǎn)防范和控制至關(guān)重要。
　　 本文將影響商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的貸款企業(yè)作為主要的研究對象,通過對貸款企業(yè)財(cái)

2、務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素的研究達(dá)到評估商業(yè)銀行財(cái)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。在具體的研究過程中,在對以往專家學(xué)者所取得的研究成果分析總結(jié)的基礎(chǔ)上,利用支持向量機(jī)模型對影響貸款企業(yè)的財(cái)務(wù)因素進(jìn)行了較為全面的理論剖析和實(shí)證研究,主要研究內(nèi)容如下:
　　 (1)論文以我國商業(yè)銀行貸款企業(yè)為研究對象,對影響貸款企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)因素和非財(cái)務(wù)因素進(jìn)行系統(tǒng)分析。
　　 (2)原始數(shù)據(jù)若不經(jīng)過數(shù)據(jù)預(yù)處理及篩選必然會(huì)導(dǎo)致實(shí)證研究預(yù)測結(jié)果的誤差。本文從顯著性檢驗(yàn)

3、和因子分析等方面對數(shù)據(jù)影響因素進(jìn)行分析。通過兩類樣本的差異顯著性檢驗(yàn)對原始變量進(jìn)行篩選,得到模型的輸入變量,并且與通過因子分析得到的主因子作為輸入變量的模型進(jìn)行比較。
　　 (3)我國對信用風(fēng)險(xiǎn)評估的研究還停留在傳統(tǒng)的比例分析階段,遠(yuǎn)不能滿足信用風(fēng)險(xiǎn)決策的需要。本文構(gòu)建了基于集成支持向量機(jī)的信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型,并且與最小二乘支持向量機(jī)模型、傳統(tǒng)的線性判別分析和Logistic回歸分析相比較。實(shí)證分析結(jié)果表明支持向量機(jī)模型用于信用風(fēng)