銀行監(jiān)管制度研究——國(guó)際經(jīng)驗(yàn)的借鑒.pdf

1、改革開放我國(guó)金融經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大而深刻的變化,金融市場(chǎng)化的制度轉(zhuǎn)軌進(jìn)程加快,國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貨幣化水平迅速提高,金融規(guī)模與質(zhì)量增長(zhǎng)迅猛,金融機(jī)構(gòu)、金融市場(chǎng)、金融工具以及金融管理等方面取得了突出成就。但是,不容回避的是,當(dāng)前我國(guó)金融監(jiān)管面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)。同時(shí)由于銀行活動(dòng)在我國(guó)金融活動(dòng)的比重大,使得銀行監(jiān)管更顯得重要。而世界經(jīng)濟(jì)金融全球化的浪潮沖擊以及我國(guó)進(jìn)入WTO后的強(qiáng)大壓力,要求我國(guó)銀行業(yè)國(guó)際化進(jìn)程必須進(jìn)一步加快?；A(chǔ)差、問(wèn)題多、壓力

2、大,使得中國(guó)銀行業(yè)存在的諸多問(wèn)題與隱患更加復(fù)雜化,也使得我們迫切需要構(gòu)建合適的銀行監(jiān)管機(jī)制。 同樣,國(guó)際上金融銀行領(lǐng)域的危機(jī)也比比皆是。許多發(fā)達(dá)國(guó)家、發(fā)展中國(guó)家和轉(zhuǎn)軌國(guó)家都經(jīng)歷了相當(dāng)嚴(yán)重的銀行業(yè)危機(jī)。同時(shí),隨著金融全球化的發(fā)展,銀行危機(jī)的外溢效應(yīng)逐漸加強(qiáng),使得一個(gè)國(guó)家的銀行危機(jī)往往發(fā)展為某一區(qū)域或者更大范圍內(nèi)的金融危機(jī),影響范圍和危機(jī)成本不斷擴(kuò)大。這些都迫使世界各國(guó)的銀行監(jiān)管當(dāng)局及相關(guān)的國(guó)際組織對(duì)現(xiàn)行監(jiān)管體系的有效性和安全性進(jìn)行

3、反思。 本文介紹了銀行監(jiān)管的歷史及現(xiàn)狀,回顧了銀行監(jiān)管歷史上對(duì)管制和自由化爭(zhēng)論,銀行監(jiān)管理論的發(fā)展。闡述了銀行監(jiān)管的相關(guān)理論,包括新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本內(nèi)容、交易費(fèi)用、國(guó)家與產(chǎn)權(quán)理論、制度的起源與構(gòu)成、制度變遷、供需及均衡、信息不對(duì)稱、博弈及激勵(lì)-委托代理理論等,并借助于這些理論知識(shí)來(lái)開展對(duì)銀行監(jiān)管問(wèn)題的討論。 新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)將制度分為正式制度和非正式制度兩大類,其認(rèn)為正式制度是-種有形的制度,非正式制度包括信念、道德、習(xí)俗及

4、意識(shí)形態(tài)等相對(duì)無(wú)形的制度。由此,本文也將銀行監(jiān)管制度分為正式制度和非正式制度兩大部分來(lái)討論。同時(shí)馬努埃爾·癸田(國(guó)際貨幣基金組織)提出了銀行業(yè)穩(wěn)健的三根支柱法,即官方監(jiān)督、內(nèi)部管理和市場(chǎng)紀(jì)律。國(guó)際清算銀行在2001年的《新巴塞爾協(xié)議》征求意見稿中,把市場(chǎng)約束與最低資本要求和內(nèi)部管理并列為銀行業(yè)穩(wěn)健的三大支柱。因此我們?nèi)齻€(gè)方面來(lái)討論銀行監(jiān)管正式制度,分別為內(nèi)部控制制度、外部監(jiān)管制度、市場(chǎng)約束制度。 內(nèi)部控制部分首先回顧了內(nèi)部控制理

5、論的發(fā)展及巴塞爾委員會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)估理論的內(nèi)容,其次介紹了內(nèi)部控制系統(tǒng)應(yīng)遵循的基本原則及系統(tǒng)論、控制論、信息論在內(nèi)部控制中的應(yīng)用,而后是商業(yè)銀行公司治理契約結(jié)構(gòu)的主要組成部分及當(dāng)前治理結(jié)構(gòu)存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議,最后通過(guò)-模型設(shè)計(jì)來(lái)討論經(jīng)營(yíng)者的聲譽(yù)激勵(lì)機(jī)制。 外部監(jiān)管部分分別介紹了準(zhǔn)入機(jī)制、存款保險(xiǎn)制度、最后貸款人制度、資本監(jiān)管和預(yù)先承諾制等內(nèi)容。并構(gòu)建一個(gè)銀行所有者(全民)、監(jiān)管者和銀行經(jīng)營(yíng)者的博弈模型來(lái)通論合謀問(wèn)題的