個(gè)人住房貸款信用評估指標(biāo)體系的構(gòu)建.pdf

1、個(gè)人住房抵押貸款業(yè)務(wù)在我國迅速發(fā)展，由于自身的特點(diǎn)，存在著操作風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、法律政策風(fēng)險(xiǎn)等，個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行防范的重點(diǎn)，所以建立規(guī)范科學(xué)的住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評估體系非常必要。我國個(gè)人信用評估起步較晚，有些銀行已建立了個(gè)人信用評估體系，但還存在一些不足。并且沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的評估體系運(yùn)用于住房貸款業(yè)務(wù)，這嚴(yán)重影響了住房貸款業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。 本文以目前我國銀行現(xiàn)有的個(gè)人信用評估體系為基礎(chǔ)，借鑒西方發(fā)達(dá)國家相對成熟的

2、個(gè)人信用評估體系，結(jié)合我國住房貸款信用評估專家的主觀經(jīng)驗(yàn)，對個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素進(jìn)行分析，建立一個(gè)相對合理科學(xué)、定量化的信用評估指標(biāo)體系。把信用評分系統(tǒng)與人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型相結(jié)合，采用信用評估體系的指標(biāo)及分值作為訓(xùn)練數(shù)據(jù)，利用BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行評估，結(jié)果具有一致性。 對目前我國現(xiàn)有的個(gè)人信用評估指標(biāo)做了修改，使指標(biāo)更具有效性，同時(shí)把住房貸款抵押物、貸款狀況也作為指標(biāo)，使指標(biāo)體系更貼近住房信貸業(yè)務(wù)，更具有專業(yè)性質(zhì)；根據(jù)銀行住

3、房信貸專家意見，利用層次分析法對指標(biāo)進(jìn)行權(quán)重分析，把他們對指標(biāo)的重視程度由定性轉(zhuǎn)化為定量，具有一定的標(biāo)準(zhǔn)性，為個(gè)人信用評估提供了相對合理的指標(biāo)權(quán)重，彌補(bǔ)了我國信用評估體系指標(biāo)權(quán)重以主觀判斷為主的隨意性；利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對個(gè)人信用評估體系進(jìn)行模擬，把信用評估體系對不同借款人狀況評估的定量化指標(biāo)及信用分?jǐn)?shù)，作為訓(xùn)練樣本，克服了訓(xùn)練數(shù)據(jù)殘缺不全的狀況，模擬結(jié)果與層次分析法加權(quán)計(jì)分的結(jié)果基本一致，網(wǎng)絡(luò)有很好的穩(wěn)定性與泛化能力，可以作為以后信息化操作