我國商業(yè)銀行個人住房貸款信用風險研究——兼評中美銀行個人住房貸款信用風險評估體系.pdf

1、本文探討的主要對象是商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務中最經常出現的、也是最難以處理的一種風險——信用風險。建立和完善個人住房貸款信用風險評估體系是住房貸款信用風險管理的核心。因此，本文重點研究個人住房貸款信用風險評估體系，并在此基礎上，嘗試構建我國商業(yè)銀行個人住房貸款的信用風險管理體系。本文共四章，主要內容如下： 第一章：我國商業(yè)銀行個人住房貸款及其信用風險概述。這個部分作為全文的一個開端，為下文的論述進行了鋪墊。本章在簡要介紹我國個人

2、住房貸款及其風險狀況的基礎上，分析了我國商業(yè)銀行個人住房貸款信用風險管理的必要性。 第二章：商業(yè)銀行個人住房貸款信用風險分析。商業(yè)銀行個人住房貸款信用風險主要來源于借款人和房地產開發(fā)商兩個方面的違約行為。本文主要研究的是個人住房貸款借款人的違約風險，它是最常出現、最難控制的一種信用風險。引起借款人違約的因素是很多的，大致可以從宏觀和微觀兩個角度進行劃分。宏觀因素主要有經濟周期波動、當地經濟狀況、失業(yè)率、房地產狀況等。微觀因素主要

3、有借款人自身的因素和貸款條件，它們是引起信用風險的直接原因。本章的論述為下文個人住房貸款信用風險評估體系的分析奠定了基礎。 第三章：中美商業(yè)銀行個人住房貸款信用風險評估體系比較。建立科學的個人住房貸款信用評估體系是商業(yè)銀行個人住房貸款信用風險管理的關鍵，也是本文論述的一個重點。在進行個人住房貸款信用風險評估時，美國的銀行主要使用了住房債務收入比(GDS)、總債務收入比(TDS)指標模型和信用評分體系(CreditScoringS

4、ystem)。本文以我國成都A銀行的個人信用風險評估體系為例，對一筆具體的個人住房貸款業(yè)務的信用風險程度進行了制度分析和技術分析。制度分析主要是依據2004年中國銀行監(jiān)督管理委員會制訂的《商業(yè)銀行房地產貸款風險管理指引》。技術分析是基于A銀行的個人信用評分體系，對借款人的信用狀況進行綜合評分，并評估出借款人的貸款等級。通過對比中美銀行個人住房貸款信用風險評估體系，本文找出了兩國銀行個人信用評估體系的異同以及產生差異的主要原因。同時，結合

5、中國的實際情況，提出一些修改意見，如建立借款人資產負債表、建立科學嚴謹的個人信用評估指標體系等。 第四章：我國商業(yè)銀行個人住房貸款信用風險管理體系的構建。除了建立科學的個人住房貸款信用風險評估體系外，商業(yè)銀行還需要建立一套完整的個人住房貸款信用風險管理體系，以有效地控制和防范借款人的違約風險。因此，本文在最后借鑒了美國成熟的住房抵押貸款信用風險管理體系。美國的成功經驗主要源于以下幾點：1.科學的個人信用評估體系以及健全的風險防范

6、方法；2.完善的銀行外圍配套環(huán)境；3.政府的參與。我國商業(yè)銀行可以借鑒美國的成功經驗，結合我國的實際國情，嘗試構建一套完整的以個人信用風險評估體系為核心的、銀行外圍配套基礎環(huán)境建設為輔的個人住房貸款信用風險管理系統。 在分析時，本文主要采用了對比分析法、邏輯推理法、舉例分析法等多種研究方法。本文以成都A銀行的個人住房貸款業(yè)務為例，對比研究了中美銀行的個人信用評估體系的異同，并分析了產生差異的原因。同時，文章還采用了多種研究手段相

7、結合的分析方法。如定性分析與定量分析相結合、理論與實踐相結合、借鑒與發(fā)展相結合、規(guī)范與實證相結合等。本文站在商業(yè)銀行的角度，對成都A銀行的一筆個人住房貸款業(yè)務的信用風險進行了定性和定量分析，并通過比較和借鑒美國商業(yè)銀行個人住房貸款信用風險管理體系，結合我國目前的具體情況，嘗試構建出一套適合于我國商業(yè)銀行的個人住房貸款信用風險管理體系。 本文最重要的實踐意義在于中國目前的個人住房貸款業(yè)務已經逐漸進入了風險暴露期，因此，盡快建立合理