商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)宏觀壓力測(cè)試研究.pdf

1、2008年美國(guó)次貸危機(jī)的直接引發(fā)原因即次級(jí)個(gè)人住房貸款的大量違約。中國(guó)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)自1998年開(kāi)展以來(lái)，迅猛增長(zhǎng)，目前個(gè)人住房貸款余額已占商業(yè)銀行總貸款余額的約10%。在面臨當(dāng)前房地產(chǎn)成為政府重點(diǎn)調(diào)控行業(yè)、央行已連續(xù)幾次加息、歐洲主權(quán)債務(wù)發(fā)展方向不明確、世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入危機(jī)后復(fù)蘇乏力的情形下，中國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的宏觀信用風(fēng)險(xiǎn)亟待關(guān)注。
　　本文從宏觀的角度研究壓力測(cè)試在個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)防范中的應(yīng)用。文章首先介紹了壓力

2、測(cè)試與信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)理論，對(duì)相關(guān)概念進(jìn)行界定并分析其內(nèi)涵、對(duì)相關(guān)理論進(jìn)行梳理。然后針對(duì)中國(guó)個(gè)人住房貸款發(fā)展的實(shí)際情況進(jìn)行簡(jiǎn)要分析，探討了個(gè)人住房貸款迅速發(fā)展的原因以及其風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源及風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，并在此基礎(chǔ)上對(duì)個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)及傳染機(jī)制進(jìn)行分析。
　　采取歷史情景法與假設(shè)情景法相結(jié)合來(lái)設(shè)計(jì)壓力情景，參照美國(guó)2008年金融危機(jī)時(shí)期各項(xiàng)數(shù)據(jù)的變化情況設(shè)定GDP增長(zhǎng)率、基準(zhǔn)利率、個(gè)人可支配收入的壓力值，并以2011年銀監(jiān)會(huì)給出的對(duì)