商業(yè)銀行個人住房貸款信用風(fēng)險宏觀壓力測試研究.pdf

1、2008年美國次貸危機(jī)的直接引發(fā)原因即次級個人住房貸款的大量違約。中國個人住房貸款業(yè)務(wù)自1998年開展以來，迅猛增長，目前個人住房貸款余額已占商業(yè)銀行總貸款余額的約10%。在面臨當(dāng)前房地產(chǎn)成為政府重點調(diào)控行業(yè)、央行已連續(xù)幾次加息、歐洲主權(quán)債務(wù)發(fā)展方向不明確、世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入危機(jī)后復(fù)蘇乏力的情形下，中國商業(yè)銀行個人住房貸款業(yè)務(wù)的宏觀信用風(fēng)險亟待關(guān)注。
　　本文從宏觀的角度研究壓力測試在個人住房貸款信用風(fēng)險防范中的應(yīng)用。文章首先介紹了壓力

2、測試與信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)理論，對相關(guān)概念進(jìn)行界定并分析其內(nèi)涵、對相關(guān)理論進(jìn)行梳理。然后針對中國個人住房貸款發(fā)展的實際情況進(jìn)行簡要分析，探討了個人住房貸款迅速發(fā)展的原因以及其風(fēng)險來源及風(fēng)險特點，并在此基礎(chǔ)上對個人住房貸款信用風(fēng)險的傳導(dǎo)及傳染機(jī)制進(jìn)行分析。
　　采取歷史情景法與假設(shè)情景法相結(jié)合來設(shè)計壓力情景，參照美國2008年金融危機(jī)時期各項數(shù)據(jù)的變化情況設(shè)定GDP增長率、基準(zhǔn)利率、個人可支配收入的壓力值，并以2011年銀監(jiān)會給出的對