生存分析在個(gè)人住房貸款信用評(píng)估中的應(yīng)用研究.pdf

1、隨著我國商業(yè)銀行住房貸款業(yè)務(wù)的展開，個(gè)人信用得到了空前的重視，因?yàn)樵谧》抠J款業(yè)務(wù)的發(fā)展過程中面對(duì)的主要問題之一就是個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)難以評(píng)估和控制，導(dǎo)致消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)過高。在我國個(gè)人信用體系缺失的情況之下，如何在商業(yè)銀行內(nèi)部設(shè)計(jì)一種合理有效的個(gè)人信用評(píng)分方法，是商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)貸前風(fēng)險(xiǎn)控制、進(jìn)一步促進(jìn)住房貸款業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。
　　本文首先闡述了個(gè)人信用評(píng)估尤其是個(gè)人信用評(píng)估方法的發(fā)展和國內(nèi)外研究的現(xiàn)狀，圍繞個(gè)人信用評(píng)分的模型和指標(biāo)體系兩個(gè)

2、要素展開。首先，將生存分析模型引入到個(gè)人信用評(píng)分領(lǐng)域，在對(duì)生存分析數(shù)據(jù)類型介紹的基礎(chǔ)上，分別對(duì)連續(xù)型生存時(shí)間與離散型生存時(shí)間的生存函數(shù)進(jìn)行定義，并推導(dǎo)出其計(jì)算公式。然后提出利用生存分析方法中Cox回歸模型在解決多變量問題的優(yōu)勢(shì)，建立個(gè)人信用評(píng)估預(yù)警系統(tǒng)。并對(duì)該模型參數(shù)偏似然估計(jì)、參數(shù)檢驗(yàn)、基礎(chǔ)生存函數(shù)估計(jì)、模型適合度檢驗(yàn)等問題進(jìn)行理論推導(dǎo)與分析，初步建立個(gè)人信用生存分析模型。接著參照國內(nèi)外個(gè)人信用評(píng)估指標(biāo)體系，根據(jù)我國個(gè)人住房貸款的具體

3、情況，提出可供我國商業(yè)銀行參照的指標(biāo)體系；并結(jié)合生存分析模型計(jì)算需要，對(duì)指標(biāo)進(jìn)行篩選和編碼。最后利用某商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款數(shù)據(jù)，檢驗(yàn)生存分析模型在個(gè)人信用評(píng)估和預(yù)警方面的有效性。結(jié)果表明生存分析模型能夠較好的適合個(gè)人住房貸款信用的評(píng)估，在模型準(zhǔn)確率方面效果基本等同于Logistic回歸模型，但是生存分析模型能夠預(yù)測(cè)違約時(shí)點(diǎn)，具備提前預(yù)警的能力。同時(shí)在模型變量方面，能夠通過經(jīng)濟(jì)學(xué)理論較好地解釋其與個(gè)人信用之間的關(guān)系。因此，對(duì)于我國商業(yè)銀行