壓力測試在江蘇銀行業(yè)個人住房貸款中的應(yīng)用研究.pdf

1、金融機構(gòu)資產(chǎn)的安全問題是金融機構(gòu)風險管理的主要內(nèi)容之一，個人住房貸款是銀行業(yè)金融機構(gòu)的重要資產(chǎn)，在一定程度上具有較大的風險，所以掌握這塊資產(chǎn)的風險程度，強化對其的管理對金融業(yè)乃至整個經(jīng)濟的發(fā)展至關(guān)重要。
　　 本文在前人研究的基礎(chǔ)上，創(chuàng)建了適用于國內(nèi)個人住房貸款壓力測試的新方法和模型。在模型設(shè)計方面，本文改進了Virolainen(2004)等提出的方法，采用SVAR模型。在壓力測試的方法方面，對壓力情景設(shè)置進行了深入的研究，提

2、出了兼顧歷史數(shù)據(jù)和預測的混合法。在實證分析方面，以江蘇省的數(shù)據(jù)為例，分析房地產(chǎn)價格、成交量、利率變化對銀行機構(gòu)個人住房貸款中不良資產(chǎn)的影響，得出如下結(jié)論:(1)商品房價格、成交量、貸款利率都直接影響個人住房貸款的不良率。商品房價格、成交量的變化都會對不良貸款率產(chǎn)生反向的沖擊。貸款利率的變動則對不良貸款率產(chǎn)生正向的沖擊。(2)房地產(chǎn)蕭條情形下，銀行會受到較大打擊。在設(shè)定的重度壓力情景下，商品房價格、成交量及貸款利率給予沖擊后，1年半后不良

3、貸款率上升3.765個百分點，而且沖擊的滯后期較長，4年后不良貸款率上升16.963個百分點，并會繼續(xù)加大幅度給予影響。在重度壓力情景下，以江蘇省銀行業(yè)為例，銀行需要增提撥備509.26億元，個人住房貸款中的不良資產(chǎn)會造成江蘇省銀行業(yè)機構(gòu)盈利大幅降低，給商業(yè)銀行經(jīng)營帶來較大的沖擊。
　　 本文通過使用壓力測試在銀行機構(gòu)個人住房貸款風險中的應(yīng)用研究，了解了銀行個人住房貸款可能存在的風險問題，并提出一系列相應(yīng)的政策建議，對銀行業(yè)監(jiān)管