壓力測試在江蘇銀行業(yè)個(gè)人住房貸款中的應(yīng)用研究.pdf

1、金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的安全問題是金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容之一，個(gè)人住房貸款是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的重要資產(chǎn)，在一定程度上具有較大的風(fēng)險(xiǎn)，所以掌握這塊資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度，強(qiáng)化對其的管理對金融業(yè)乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展至關(guān)重要。
　　 本文在前人研究的基礎(chǔ)上，創(chuàng)建了適用于國內(nèi)個(gè)人住房貸款壓力測試的新方法和模型。在模型設(shè)計(jì)方面，本文改進(jìn)了Virolainen(2004)等提出的方法，采用SVAR模型。在壓力測試的方法方面，對壓力情景設(shè)置進(jìn)行了深入的研究，提

2、出了兼顧歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測的混合法。在實(shí)證分析方面，以江蘇省的數(shù)據(jù)為例，分析房地產(chǎn)價(jià)格、成交量、利率變化對銀行機(jī)構(gòu)個(gè)人住房貸款中不良資產(chǎn)的影響，得出如下結(jié)論:(1)商品房價(jià)格、成交量、貸款利率都直接影響個(gè)人住房貸款的不良率。商品房價(jià)格、成交量的變化都會(huì)對不良貸款率產(chǎn)生反向的沖擊。貸款利率的變動(dòng)則對不良貸款率產(chǎn)生正向的沖擊。(2)房地產(chǎn)蕭條情形下，銀行會(huì)受到較大打擊。在設(shè)定的重度壓力情景下，商品房價(jià)格、成交量及貸款利率給予沖擊后，1年半后不良

3、貸款率上升3.765個(gè)百分點(diǎn)，而且沖擊的滯后期較長，4年后不良貸款率上升16.963個(gè)百分點(diǎn)，并會(huì)繼續(xù)加大幅度給予影響。在重度壓力情景下，以江蘇省銀行業(yè)為例，銀行需要增提撥備509.26億元，個(gè)人住房貸款中的不良資產(chǎn)會(huì)造成江蘇省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)盈利大幅降低，給商業(yè)銀行經(jīng)營帶來較大的沖擊。
　　 本文通過使用壓力測試在銀行機(jī)構(gòu)個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用研究，了解了銀行個(gè)人住房貸款可能存在的風(fēng)險(xiǎn)問題，并提出一系列相應(yīng)的政策建議，對銀行業(yè)監(jiān)管