從實(shí)戰(zhàn)案例談期貨交易系統(tǒng)

1、在期貨實(shí)戰(zhàn)交易中每次下單量大小的控制是有很大學(xué)問的，兩個(gè)交易者，即使是他們的買賣方向、進(jìn)場點(diǎn)出場點(diǎn)位都完全相同，僅僅因?yàn)橘I賣的數(shù)量不同最終的交易結(jié)果就會(huì)有天壤之別，可能一個(gè)是盈利的而另一個(gè)卻是虧損的。對(duì)于在交易中連續(xù)出現(xiàn)虧損時(shí)是應(yīng)該加大單量還是應(yīng)該減小單量仁者見仁，智者見智。美國著名期貨投資大師“斯波朗迪”認(rèn)為在連續(xù)虧損后應(yīng)該減小單量。而另一位著名期貨投資大師約翰.墨菲卻認(rèn)為交易者在連續(xù)出現(xiàn)虧損時(shí)應(yīng)逐步加大單量。交易者在連續(xù)出現(xiàn)虧損時(shí)應(yīng)

2、逐步加大單量。我更傾向于后者，從下面這個(gè)由我自己操作的11月小麥的交易過程，可以深切得體會(huì)到單量大小的變化對(duì)最終交易結(jié)果的巨大影響。交易品種：鄭州商品交易所11月硬麥合約（wt0311）交易時(shí)間：2003年8月案例介紹案例介紹：這筆11月硬麥的交易是我來到深圳后指導(dǎo)的第一個(gè)客戶，這個(gè)客戶是我的一個(gè)網(wǎng)友可以說是素昧平生。當(dāng)我向他建議應(yīng)該到期貨市場上尋找一下投資機(jī)會(huì)時(shí)，他說上海已經(jīng)有一個(gè)經(jīng)紀(jì)人和他聯(lián)系了，而且這個(gè)經(jīng)紀(jì)人業(yè)績非常驕人，曾經(jīng)在二

3、年多的時(shí)間里將一個(gè)不足五萬元的帳戶做到將近五百萬元。他說：“你有什么優(yōu)勢(shì)呢？”我答道：“我沒有多么驕人的業(yè)績，我唯一擁有的是我對(duì)期貨交易的一種直達(dá)本源的清醒認(rèn)識(shí)?！比缓笪医o了他一本我的個(gè)人文集。在他看完之后要我給他投資建議，并承諾一定會(huì)按照我的意見來操作。就這樣我踏上了職業(yè)期貨代理人的生涯。在綜觀了當(dāng)時(shí)國內(nèi)所有期貨品種之后，我將目光集中到了鄭州商高沖到了1495點(diǎn)，最多時(shí)獲利50點(diǎn)以上。然而這卻只是曇花一現(xiàn)，價(jià)格漲得快跌得更快，8月20

4、日價(jià)格又跌回了盤整區(qū)，更要命的是在圖表上不但形成了盤整區(qū)向上假突破的多頭陷井，而且K線組合上出現(xiàn)了“黃昏之星”。當(dāng)我再次要止損翻空并還要繼續(xù)加大單量時(shí)，客戶有些猶豫了，他不無擔(dān)心地問：“這次有把握嗎？連著三次我們都錯(cuò)了。會(huì)不會(huì)是一開始我們就分析錯(cuò)了，現(xiàn)在根本不到出行情的時(shí)候呀？”我深知在這種情況下客戶的心理壓力。力陳繼續(xù)跟隨市場信號(hào)交易并加大交易量的必要性：價(jià)格突破盤整區(qū)就意味著買賣力量平衡已經(jīng)被打破了價(jià)格突破盤整區(qū)就意味著買賣力量平衡

5、已經(jīng)被打破了，繼續(xù)盤整下去的可能性是極小的，前三次的交易我們是嚴(yán)格按照市場給出的交易信號(hào)操作的，并且風(fēng)險(xiǎn)控制非常嚴(yán)格，三次虧損并不傷原氣，這三次試探性的交易就是為了捕捉到真正的行情方向。如果此時(shí)放棄，那么前三次的損失就沒有任何意義了。而且只有繼續(xù)加大單量才能做到看對(duì)賺錢的單量比做錯(cuò)虧錢的單量大，從而保證最終交易結(jié)果是盈利的。他沉默片刻后說：“繼然聽你的就聽到底。疑人不用，用人不疑?！蔽覀?cè)?433點(diǎn)第三次平倉止損賣出200手，虧損220