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1、1衍生工具業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告衍生工具業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告一、期貨交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象一、期貨交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象期貨交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的對(duì)象詳見(jiàn)下表。期貨交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象期貨交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象評(píng)估對(duì)象評(píng)估對(duì)象說(shuō)明宏觀環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)1.該類風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)影響其他金融市場(chǎng)進(jìn)而影響期貨市場(chǎng)而產(chǎn)生的2.風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成,包括不可抗力造成的風(fēng)險(xiǎn)、政治因素產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)因素產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)因素產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際游資沖擊產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)等3.該類風(fēng)險(xiǎn)為不可控風(fēng)險(xiǎn),能夠影響
2、對(duì)價(jià)格的合理預(yù)期政策性風(fēng)險(xiǎn)1.政策不合理、政策變動(dòng)過(guò)頻或者政策發(fā)布缺乏透明度等都可能產(chǎn)生相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)2.該風(fēng)險(xiǎn)為不可控風(fēng)險(xiǎn)期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)1.交易所各項(xiàng)規(guī)則的失誤和疏漏、計(jì)算機(jī)交易或通信系統(tǒng)的故障、會(huì)員或客戶的惡性重大違規(guī)行為都可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)2.該風(fēng)險(xiǎn)為不可控風(fēng)險(xiǎn)期貨經(jīng)紀(jì)公司風(fēng)險(xiǎn)1.經(jīng)紀(jì)公司管理不善,違規(guī)操作等都可能帶來(lái)期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)2.該風(fēng)險(xiǎn)為可控風(fēng)險(xiǎn),可以通過(guò)選擇管理規(guī)范的經(jīng)紀(jì)公司加以避免投資者風(fēng)險(xiǎn)1.投資者投資決策失誤、期貨參與人員能力
3、差等2.該風(fēng)險(xiǎn)為可控風(fēng)險(xiǎn),可以通過(guò)優(yōu)化決策過(guò)程、提高人員素質(zhì)等加以避免二、期貨交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法二、期貨交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可以采用的計(jì)算方法詳見(jiàn)下表。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)算方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)算方法計(jì)算方法方法說(shuō)明歷史模擬法該方法以歷史可以在未來(lái)重復(fù)為假設(shè)前提,用給定時(shí)期所觀察到的風(fēng)險(xiǎn)因子的變化來(lái)表示風(fēng)險(xiǎn)因子影響期貨收益的市場(chǎng)因素,在此基礎(chǔ)上再得到整個(gè)組合收益的概率分布方差協(xié)方差法該方法假定風(fēng)險(xiǎn)因子的變化服從特定的正態(tài)分布,通過(guò)分析歷史
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