存款保險制度的道德風(fēng)險及其防范研究.pdf

1、存款保險制度作為金融安全網(wǎng)的三大支柱之一，被大多數(shù)國家認(rèn)為是建立金融穩(wěn)定長效機制的一項基礎(chǔ)性制度。它的作用在于保護存款者的利益，防范銀行擠兌，增強人們對國家金融體系的信心。然而任何制度的實施都有利有弊，存款保險也不例外。它在發(fā)揮積極作用的同時，不可避免地帶來了道德風(fēng)險問題。即存款人失去了自我保護的激勵，銀行為了高額利潤更傾向于從事高風(fēng)險投資，監(jiān)管者放松監(jiān)管等。但是我們并不能因為道德風(fēng)險的存在而漠視存款保險在維護金融穩(wěn)定方面所發(fā)揮的積極成

2、效。
　　 自1933年美國首先確立了存款保險制度以來，許多國家都加入到建立存款保險制度的行列。我國自1993年就確立了設(shè)立存款保險制度的目標(biāo)，至今這一計劃已經(jīng)醞釀了16年之久。近兩年，存款保險制度的建設(shè)推進工作正明顯加快，工作重心己從理論研究、模式探討轉(zhuǎn)向制度設(shè)計與實施階段。目前，在金融危機的背景下，我國的存款保險制度終于邁向?qū)嵸|(zhì)性操作階段?；究蚣芤呀?jīng)建立，如實行限額賠付、強制保險、差別費率，賦予存款保險基金一定職權(quán)等。但是

3、具體如何設(shè)計這樣的制度以最大程度的防范道德風(fēng)險，采取哪些措施來應(yīng)對由于配套制度環(huán)境的不完善而產(chǎn)生的道德風(fēng)險問題，仍然存在爭議，有待研究。在這一背景下，本文基于防范道德風(fēng)險對我國存款保險制度的設(shè)計和配套環(huán)境的完善提供建議，具有非常重大的理論與現(xiàn)實意義。
　　 本文注重多學(xué)科的融合，強調(diào)理論分析與實證研究相結(jié)合，運用了博弈模型、邊際分析法、回歸分析法、比較分析法等多種研究方法。首先對存款保險道德風(fēng)險進行基本理論闡述，并基于信息不對稱

4、理論和邊際成本理論兩種視角對道德風(fēng)險的成因進行分析。其次，對我國現(xiàn)階段存款保險制度的設(shè)立現(xiàn)狀和基于防范道德風(fēng)險的制度設(shè)計中遇到的難點問題做了介紹，并分析了我國設(shè)立存款保險的相關(guān)制度環(huán)境及其主要缺陷。再次，分別從實行差別費率、限額保險，賦予存款保險機構(gòu)風(fēng)險管理權(quán)和加強金融安全網(wǎng)的協(xié)作等方面對國外的道德風(fēng)險防范措施及對我國的啟示進行介紹。最后，對我國存款保險的道德風(fēng)險防范從制度設(shè)計和環(huán)境完善兩方面提出了政策建議。制度設(shè)計主要研究了差別費率的