用大數據方法研究股市問題

1、 碩士學位論文 碩士學位論文 題 目：用大數據方法研究股市問題 用大數據方法研究股市問題 培 養(yǎng) 單 位： 數學與系統(tǒng)科學學院 專 業(yè) 名 稱： 統(tǒng)計學 指 導 教 師： 程叢電 研 究 生： 馬晶鑫 完 成 時 間： 2017 年 5 月 19 日 沈陽師范大學研究生處制 類 別 全日制研究生 √ 教育碩士 同等學力 用大數據方法研究股市問題 中文摘要 股票市場是一個非常龐大而復雜的系統(tǒng)，其

2、功能主要是對已經發(fā)行的股票進行轉讓、買賣和流通；其狀況如何與國民經濟的發(fā)展息息相關。在中國，伴隨著國民經濟的迅猛崛起，股票市場也在蓬勃的發(fā)展，越來越多的股民懷著支持國家建設與投資理財的熱情投身于股市當中。 因此， 關于股市的研究具有重要的意義。雖說這方面的研究工作已經很多，但大多結果都不夠令人滿意，其主要不足之處大多在于以下兩點：一、受到信息攝取量和儲存水平的限制與計算水平的限制，用于支撐研究的數據量較??；二、沒有充分地考慮利率與內部收

3、益率的影響。當代計算機與互聯(lián)網絡的發(fā)展，使得我們有能力克服這兩個不足之處，做出更加理想的科研成果。本文試從擴大數據量與重視利息率和收益率的視域出發(fā)建構三項探討股市奧秘的方法并進行一定的實證分析。 文章共五章。第一章介紹股票的意義與背景和大數據方法的意義與背景，以及相關的研究動態(tài)，并說明筆者所要進行的工作與文章的結構。第二章首先簡介行為金融學的內容與意義，以及相關研究動態(tài)；然后從大數據、機器學習和行為金融學的角度出發(fā)，通過設計一個算法定義

4、出一個表現按照某種初級炒股行為買賣一支股票的收益狀況的隨機變量 R，并進行有關研究?；谶@支股票的一定的折現歷史數據運用所設計的算法求出 R 的一個樣本；根據該樣本做出一個經驗分布；再根據該經驗分布建立其近似解析分布的一個序，并進而給出一種求優(yōu)化近似解析分布的方法。基于 R 的生成方式及相關探討展示它的意義，并揭示出一些值得進一步研究的問題。第三章先從消除利率與內部收益率影響的視角出發(fā)，定義一種現值均線，而后建立一種根據長短現值均線預測

5、股價與股指走勢的方法，并基于過去多年的歷史數據進行實證分析。第四章先簡介馬爾科夫鏈的有關基礎知識，定義一種擬內部收益率，而后建立一種基于擬內部收益率折現歷史數據與馬爾科夫鏈預測股票與股指趨勢的方法，并根據一定的歷史數據進行實證分析。第五章是結論和展望，總結性的描述所做工作；指不足，并提出有待進一步研究的問題，及筆者對于未來的展望。 所做工作可為炒股提供一定的啟示，可為從大數據、機器學習和行為金融學的角度出發(fā)進一步研究股市提供一定的啟示。