基于時間序列分析方法的壽險保費(fèi)統(tǒng)計實(shí)證分析.pdf

1、壽險作為重要的險種之一，對社會經(jīng)濟(jì)生活有很大的影響。本文運(yùn)用一元時間序列方法對某保險公司2012年1月1日至2014年12月31日的壽險保費(fèi)收入的歷史數(shù)據(jù)建立時間序列模型，并對2015年1月1日到10日該保險公司的壽險保費(fèi)收入進(jìn)行預(yù)測。預(yù)測結(jié)果表明2015年1月1日至10日的實(shí)際值和預(yù)測值之間的相對誤差最大的為22.74％，最小的為1.44%，總體平均相對誤差為10.19%。并且可以看出2015年1月1日至5日的相對誤差均在8%以內(nèi)，而

2、在2015年1月5日之后的相對誤差則均在12%以上。
　　由于影響壽險收入的因素很多，比如，人口老齡化程度、市場率水平、通貨膨脹水平、其他險種的發(fā)展水平等。其中，通貨膨脹水平對壽險業(yè)的發(fā)展影響巨大。因此，為了更好地預(yù)測該保險公司未來壽險保費(fèi)的收入，又進(jìn)一步引入了代表通貨膨脹因素的指標(biāo)CPI同比增長指數(shù)，并利用CPI同比增長指數(shù)的歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建了其時間序列。通過對多元時間序列進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)、Granger因果檢驗(yàn)，建立多元時間序列模型并