基于結(jié)構(gòu)突變理論的我國GDP時間序列實證分析.pdf

1、國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)是指在一定時期內(nèi)(一個季度或一年)，一個國家或地區(qū)所有常住單位全部生產(chǎn)活動的最終結(jié)果。常被認為是衡量一個國家整體經(jīng)濟實力的重要指標。它不但能反映一個國家的經(jīng)濟表現(xiàn)，更可以反映一國的國力與財富。這個指標在我國國民經(jīng)濟核算體系中處于極其重要的地位，對于判斷國家經(jīng)濟是否健康發(fā)展起著關鍵作用。因此，準確的分析預測GDP具有重要的理論和實際意義。
　　 時間序列是指將某種現(xiàn)象某一個統(tǒng)計指標在不同時間上的各個數(shù)值，按時

2、間先后順序排列而形成的序列。時間序列分析是動態(tài)數(shù)據(jù)分析處理的一種重要的方法，它以概率統(tǒng)計學作為理論基礎來分析隨機數(shù)據(jù)序列(或稱動態(tài)數(shù)據(jù)序列)，并對其建立數(shù)學模型，再進一步應用于預測、自適應控制等諸多方面，是一個具有相當高的實際應用價值的研究領域。時間序列預測方法則是通過序列的歷史數(shù)據(jù)揭示現(xiàn)象隨時間變化的規(guī)律，將該規(guī)律延伸到未來，從而對該現(xiàn)象的未來做出預測。傳統(tǒng)的時間序列分析方法在經(jīng)濟中的應用主要是確定性時間序列分析方法，主要包括指數(shù)平滑

3、法、移動平均法、時間序列的分解等。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，許多不確定因素在經(jīng)濟生活中的影響越來越大，必須引起人們的廣泛重視。ARMA模型是由美國統(tǒng)計學家George E.P.Box與英國統(tǒng)計學家GunlymM.Jenkins提出的，亦被稱為B-J模型，它是一動態(tài)模型是對隨機過程的動態(tài)描述，是當同時用到AR和MA方法時的一種模型。但是，由于生活中很多數(shù)據(jù)本身是非平穩(wěn)的，在進行建模之前需要對原始數(shù)據(jù)進行差分處理，故時間序列分析中最常用的模型是A

4、RIMA模型。
　　 本文選用1952年-2006年55年來我國的GDP數(shù)據(jù)作為研究對象，首先，建立了常規(guī)時間序列ARIMA(2，1，0)模型與ARIMA(0，1，2)模型，然后建立了更為合理的包含結(jié)構(gòu)突變的趨勢平穩(wěn)模型，并分別分析了包含斜率突變和跳躍突變兩種不同的突變模型，發(fā)現(xiàn)最優(yōu)模型為在突變點1978年發(fā)生了斜率改變的趨勢平穩(wěn)模型。然后利用殘差建立了時間序列模型，經(jīng)過對比檢驗發(fā)現(xiàn)殘差的最優(yōu)模型為ARMA(1，2)，再將殘差的