基于結(jié)構(gòu)突變理論的我國保費(fèi)收入預(yù)測(cè)實(shí)證分析.pdf

1、保費(fèi)收入是保險(xiǎn)公司向投保人收取一定費(fèi)用，但保險(xiǎn)公司同時(shí)需要履行相應(yīng)的保險(xiǎn)合同所規(guī)定義務(wù)。改革開放以來我國金融市場(chǎng)高速發(fā)展，保險(xiǎn)業(yè)作為三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，增速也很明顯，但相較于銀行業(yè)和證券業(yè)而言依舊發(fā)展緩慢。一方面，保費(fèi)收入是衡量一個(gè)國家或者地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展水平的重要指標(biāo)，另一方面，保費(fèi)收入又直接反映了一家保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)的規(guī)模和直接運(yùn)用的資金的能力大小，保費(fèi)收入在很大程度上影響著一家保險(xiǎn)公司的未來決策。因此，預(yù)測(cè)未來可能的保費(fèi)收入多少及預(yù)測(cè)的

2、準(zhǔn)確性對(duì)一家保險(xiǎn)公司的決策就顯得尤為重要，同時(shí)預(yù)測(cè)保費(fèi)收入對(duì)保險(xiǎn)業(yè)來說也同樣重要，它影響著我國政府對(duì)未來保險(xiǎn)業(yè)及保險(xiǎn)市場(chǎng)的政策導(dǎo)向。
　　本文首先定義了我國保費(fèi)收入以及對(duì)我國保費(fèi)收入做出了相關(guān)的描述，介紹了結(jié)構(gòu)突變理論，包括結(jié)構(gòu)突變的估計(jì)的模型、假定以及極限分布，結(jié)構(gòu)突變的三種不同的檢驗(yàn)方式，和包含結(jié)構(gòu)突變的趨勢(shì)平穩(wěn)過程。在此基礎(chǔ)之上，選用1980年-2012年33年來我國的保費(fèi)收入數(shù)據(jù)作為研究對(duì)象，分別建立了常規(guī)時(shí)間序列ARIM

3、A模型和包含結(jié)構(gòu)突變的趨勢(shì)平穩(wěn)模型。首先通過檢驗(yàn)與分析比較最終選定的常規(guī)時(shí)間序列模型為ARIMA(2，1，2)，雖然模型的擬合效果不理想，但其預(yù)測(cè)的誤差率較小，預(yù)測(cè)結(jié)果可接受。然后通過Exp-LM檢驗(yàn)確定結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)的位置和模型回歸確定結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)類型，發(fā)現(xiàn)我國保費(fèi)收入時(shí)間序列是在1998年存在突變點(diǎn)，且為有趨勢(shì)的斜率突變。進(jìn)一步回歸其殘差并進(jìn)行AOADF檢驗(yàn)，確定殘差及模型的平穩(wěn)性，最終建立了我國保費(fèi)收入的包含結(jié)構(gòu)突變的趨勢(shì)平穩(wěn)的完整模型