基于時間序列模型的gdp預測畢業(yè)論文

1、Ⅰ基于時間序列模型的GDP預測摘要國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)是現(xiàn)代國民經(jīng)濟核算體系的核心指標，是衡量一個國家綜合國力的重要指標。國內(nèi)生產(chǎn)總值(GrossDomesticProduct)是指在一定時期內(nèi)(一個季度或一年)，一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟中所生產(chǎn)出的全部最終產(chǎn)品和勞務的價值，它反映國家和地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展及人民生活水平，常被公認為衡量國家經(jīng)濟狀況的最佳指標。這個指標把國民經(jīng)濟全部活動的產(chǎn)出成果概括在一個極為簡明的統(tǒng)計數(shù)字之中，為評價和衡量國家

2、經(jīng)濟狀況、經(jīng)濟增長趨勢及社會財富的經(jīng)濟表現(xiàn)提供了一個最為綜合的尺度?？梢哉f，它是影響經(jīng)濟生活乃至社會生活的最重要的經(jīng)濟指標。對其進行分析及時準確的預測具有重要的理論與現(xiàn)實意義。時間序列是指同一空間、不同時間某一現(xiàn)象的統(tǒng)計指標數(shù)值按時間先后順序形成的一組動態(tài)序列。時間序列預測方法則是通過時間序列的歷史數(shù)據(jù)揭示現(xiàn)象隨時間變化的規(guī)律，將這種規(guī)律延伸到未來，從而對該現(xiàn)象的未來做出預測。傳統(tǒng)的時間序列分析方法在經(jīng)濟中的應用，主要是確定性的時間序列

3、分析方法，包括指數(shù)平滑法、移動平均法、時間序列的分解等等。隨著社會的發(fā)展，許多不確定因素在經(jīng)濟生活中的影響越來越大，必須引起人們的重視。1970年，Box和Jenkins提出了以隨機理論為基礎(chǔ)的時間序列分析方法，使時間序列分析理論上升到了一個新的高度，預測的精度大大提高。時間序列分析的基本模型有：ARMA模型和ARIMA模型。本文基于時間序列理論，以我國1978年至2007年三十年的國內(nèi)生產(chǎn)總值為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)進行平穩(wěn)化處理、模型識別、參

4、數(shù)估計，建立時間序列模型，并對模型進行檢驗，確定較適合模型為自回歸移動平均模型??122ARIMA。利用??122ARIMA模型對我國2006—2007年GDP作出預測并與實際值比較，結(jié)果表明相對誤差均在3%之內(nèi)，預測模型良好，繼續(xù)利用??122ARIMA模型對我國未來5年的國內(nèi)生產(chǎn)總值做出預測。關(guān)鍵詞：時間序列，國內(nèi)生產(chǎn)總值，ARMA模型，ARIMA模型Ⅲ目錄摘要....................................

5、.......................................................................................................IABSTRACT............................................................................................................

6、.......................II1引言.........................................................................................................................................11.1GDP概述及其分析預測原因......................................

7、...................................................11.2時間序列分析法簡述.....................................................................................................21.3本文的主要工作............................................

8、.................................................................32時間序列分析基本方法.........................................................................................................42.1時間序列分析的預處理........................

9、.........................................................................42.1.1差分運算.............................................................................................................42.1.2平穩(wěn)性檢驗.................

10、........................................................................................42.2時間序列基本模型.........................................................................................................62.2.1自回歸模型....

11、.....................................................................................................62.2.2移動平均模型.....................................................................................................72.2.3

12、自回歸滑動平均模型.........................................................................................72.3ARIMA模型建模步驟..................................................................................................82.3.1數(shù)據(jù)平

13、穩(wěn)化處理.................................................................................................82.3.2模型識別.............................................................................................................

14、82.3.3參數(shù)估計.............................................................................................................92.3.4模型檢驗...........................................................................................

15、..................93基于時間序列模型的GDP預測實例分析.........................................................................103.1我國GDP時間序列分析.............................................................................................

16、103.1.1平穩(wěn)性檢查.......................................................................................................103.1.2平穩(wěn)化處理.............................................................................................

17、..........113.2時間序列模型的建立...................................................................................................133.2.1模型識別......................................................................................

18、.....................133.2.2模型參數(shù)估計與建立.......................................................................................153.2.3模型檢驗.....................................................................................

19、......................163.3我國GDP短期預測及分析.........................................................................................18結(jié)論........................................................................................

20、.................................................19致謝.........................................................................................................................................20參考文獻........................