時間序列模型預測及系數估計方法的研究.pdf

1、本文以經濟和金融系統(tǒng)的時間序列數據為考察對象，綜合運用各種模型對目標系統(tǒng)做預測。引言中首先介紹時間序列模型的實際應用及國內外發(fā)展概況，然后詳細說明本文的研究意義及內容創(chuàng)新。 第二章對一般時變自回歸模型的時變系數提出一種估計方法，即建立一個關于時變系數的向量自回歸模型，利用最小二乘方法計算其系數矩陣，在此基礎上預測時變系數，從而得到時變自回歸序列的點預測，討論了時變模型的穩(wěn)定性并給出了穩(wěn)定的充分條件，另外給出了點預測和區(qū)間預測的方

2、法，本章相關內容及結論部分已作為本人獨立工作成果發(fā)表在核心期刊。作為補充在第三章還介紹多維時間序列的矩估計方法和模型定階方法，進一步地，運用時間序列多層分析方法對系統(tǒng)進行建模，充分挖掘時變模型長期預測的有效性這一特點。在第四章介紹核估計方法和局部線性最小二乘方法擬合非參數自回歸時間序列模型，并比較非參數模型與時變線性模型的不同特點。 最后，對本文研究內容的各種預測模型分別予以比較，說明其優(yōu)點及建模中存在的問題，并對模型值得改進之