基于穩(wěn)定分布的時(shí)間序列模型參數(shù)評(píng)估研究.pdf

1、本論文探討了幾個(gè)概率性能和穩(wěn)定分布重尾的指數(shù)評(píng)估，即定期變化分布類的一個(gè)重要組成部分。首先分析了Alpha穩(wěn)定分布的定義及其基本理論作為本文研究的理論基礎(chǔ)，然后比較了四種Alpha穩(wěn)定分布的常用參數(shù)系，以產(chǎn)生Alpha穩(wěn)定分布的隨機(jī)序列。模擬產(chǎn)生服從Alpha穩(wěn)定分布的隨機(jī)變量是進(jìn)行相關(guān)研究的一個(gè)重要基礎(chǔ)，本論文給出了Alpha穩(wěn)定分布在標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)系下的仿真算法的驗(yàn)證。
　　接著我們構(gòu)建了穩(wěn)定分布的最大似然評(píng)估和具有穩(wěn)定分布余數(shù)、指

2、數(shù)大于0的定期變化分布余數(shù)的GARCH(1，1)模型參數(shù)評(píng)估。首次建構(gòu)準(zhǔn)最大似然法的變體以評(píng)估具有定期變化擾動(dòng)的GARCH(1，1)模型參數(shù)，研究GARCH(1，1)模型余數(shù)的規(guī)律性變化指數(shù)小于單位1時(shí)的情況，并提出了Alahpa穩(wěn)定分布隨機(jī)數(shù)的建模方法及參數(shù)評(píng)測(cè)方法。
　　為了達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，本論文解決以下問(wèn)題:找到穩(wěn)定隨機(jī)變量不同參數(shù)系的參數(shù)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，仿真建立標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)系下的穩(wěn)定隨機(jī)變量;找到新方法，可以找尋具有穩(wěn)定余數(shù)和指