含有結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗及對我國外貿(mào)時間序列的實證分析.pdf

1、大多數(shù)宏觀時間序列都表現(xiàn)出隨時間增長的長期模式，不具有恒定均值，即非平穩(wěn)。無論對于理論研究還是應(yīng)用研究，一個重要問題是判斷這種觀測到的非平穩(wěn)性、即增長趨勢，是隨機(jī)的還是確定性的，從而對變量的潛在數(shù)據(jù)生成過程作出合理判定。如果時間序列中含有單位根(并帶有非零漂移項)，則趨勢是隨機(jī)的，是由隨機(jī)新息累加所得到的，每一隨機(jī)新息對該序列的未來運動軌跡都具有持久的效應(yīng)。如果序列中不含單位根，則這種非平穩(wěn)性可以用圍繞確定性時間趨勢的隨機(jī)波動來表示，隨

2、機(jī)新息只對序列的歷史運動軌跡具有暫時性的影響。因此，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)時間序列的研究，首先要進(jìn)行單位根檢驗。然而，常規(guī)的單位根檢驗方法沒有考慮到時間序列發(fā)生結(jié)構(gòu)突變的情況。如果經(jīng)濟(jì)序列是帶有結(jié)構(gòu)突變的趨勢平穩(wěn)過程，卻被錯誤判斷為單位根過程，進(jìn)而進(jìn)行差分處理或者協(xié)整分析，就可能得出錯誤的結(jié)論。 本文首先比較系統(tǒng)地總結(jié)了有關(guān)結(jié)構(gòu)突變單位根檢驗的理論、方法和模型，結(jié)合國際上已有的研究結(jié)論，認(rèn)為模型中所考慮的突變點的個數(shù)、突變的形式和檢驗程序中具

3、體參數(shù)的選取原則等都會對檢驗結(jié)論產(chǎn)生重要影響，因此如何適當(dāng)選取和正確設(shè)定這些檢驗?zāi)Ｐ褪且粋€關(guān)鍵性問題。本文對此進(jìn)行了探索性的研究，借助蒙特卡洛仿真模擬技術(shù)，得到相應(yīng)的檢驗項的實際分布，在此基礎(chǔ)上，按照從一般到特殊的原則，就可以對模型作出合理的設(shè)定。 隨后，本文綜合運用這些檢驗?zāi)Ｐ蛯ξ覈赓Q(mào)時間序列進(jìn)行了實證分析。針對該變量的數(shù)據(jù)特征，給出了模擬得到的、特定約束模型的檢驗臨界值，在此基礎(chǔ)上并結(jié)合歷史背景，在較高的置信水平上，判定我