周期異方差時(shí)間序列的季節(jié)單位根檢驗(yàn).pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文在前人已有研究成果的基礎(chǔ)上，主要研究了誤差項(xiàng)具有不同方差的季節(jié)單位根檢驗(yàn)問(wèn)題，采用不同的參數(shù)估計(jì)方法，構(gòu)造檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，得到了如下成果： 1、給出了周期異方差季節(jié)單位根模型的定義，基于傳統(tǒng)的最小二乘估計(jì)方法，構(gòu)造檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，并得到統(tǒng)計(jì)量的極限分布，模擬計(jì)算給出了統(tǒng)計(jì)量在同方差時(shí)的經(jīng)驗(yàn)分位數(shù)，并分析了周期異方差對(duì)檢驗(yàn)水平的影響。 2、對(duì)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭械南禂?shù)參數(shù)提出一種基于工具變量的Cauchy估計(jì)，并在該估計(jì)下，構(gòu)造極限分布

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