Bootstrap面板單位根檢驗(yàn)理論、方法及其應(yīng)用.pdf

1、面板單位根檢驗(yàn)是宏觀經(jīng)濟(jì)研究中一個(gè)很有價(jià)值的工具，且比傳統(tǒng)時(shí)間序列單位根檢驗(yàn)更有效。然而，由于截面維度的加入，使得我們不得不考慮面板數(shù)據(jù)各截面單元間存在的潛在的相依情況，其難點(diǎn)問題集中在截面相依情形下穩(wěn)健且有效的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的臨界值的獲取。國際計(jì)量學(xué)界已經(jīng)證實(shí)，在充分考慮面板數(shù)據(jù)截面相依的情形下，Bootstrap面板單位根檢驗(yàn)與傳統(tǒng)基于漸近理論進(jìn)行單位根推斷的方法相比，通常具有更穩(wěn)健的統(tǒng)計(jì)量的臨界值，且前者比后者具有更好的有限樣本性質(zhì)和

2、更高的檢驗(yàn)勢(shì)，是一種區(qū)別于且優(yōu)于傳統(tǒng)基于漸近理論進(jìn)行推斷的面板單位根檢驗(yàn)方法（Maddala和Wu，1999;Palm、Smeekes和Urbain，2011）。Bootstrap面板單位根檢驗(yàn)可以在充分考慮面板數(shù)據(jù)截面相依的基礎(chǔ)上獲取更穩(wěn)健的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的臨界值，然而在面板數(shù)據(jù)截面相依的情形下，問題集中在如何對(duì)面板數(shù)據(jù)重抽樣，即采用哪種Bootstrap方法的問題。目前已有的面板數(shù)據(jù)文獻(xiàn)大都集中在面板數(shù)據(jù)模型的漸近理論的研究，關(guān)于Boo

3、tstrap面板單位根理論的文獻(xiàn)卻十分有限。因此，本文將主要內(nèi)容確定為Bootstrap面板單位根檢驗(yàn)理論、方法及其應(yīng)用的研究。
　　本文首先介紹了文獻(xiàn)中幾種主要的Bootstrap面板單位根檢驗(yàn)方法，然后利用蒙特卡洛模擬試驗(yàn)對(duì)其進(jìn)行了比較研究，得出不同Bootstrap檢驗(yàn)方法在不同截面相依情形下的不同表現(xiàn)。進(jìn)一步，本文基于我國重大現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問題對(duì)計(jì)量方法有效需求的考慮，選取了國內(nèi)尚待系統(tǒng)研究的失業(yè)回滯現(xiàn)象為應(yīng)用實(shí)例，在蒙特卡洛模