

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、.O nT h e A s y m p t o t i c s O f B o o t s t r a p T e s tA u t h o r :S u p e r v i s o r : 里! Q 魚墨曼Q ! = L i 莖i 墜圣h 塹gS b u j e c t : ££Q 魚坐i ! i 鯉墊亟S 主叢i 墨魚堡墨G r a d u a t eS c h o o l o f Z h e j i a n gU n i v e
2、r s i t yH a n g z h o u ,P .R .C h i n aM a y ,2 0 0 9r摘 要單位根檢驗是檢驗時間序列平穩(wěn)性的一種重要方法。自從D i c k e y 和F u l l e r 與1 9 7 9年提出了A D F 檢驗方法以后很多學者都對單位根的檢驗方法進行了創(chuàng)新。其中針對么R模型最為有效的單位根檢驗方法就是s i e v eb o o t s t r a p 方法。Y o o s o o nC
3、h a n g 和, l o o nY .P a r k ( 2 0 0 1 ) 討論了當彳R 例模型兒= 兒J + s f 的誤差項是q = 藝%甜州,其中( 嘶) ££d ,E ( 啦) = 0 ,E ( u t ) 2 = c r 2 ,E l 蜥1 74 ,其驗統(tǒng)計量的漸近分布。Z a c h a r i a s 脅M 撇( 2 0 0 1 ) 證明了在彳尺例模型弘= 弦J + £f 中,當誤差項s ,是一個線性相依條件時,)
4、罰s i e v e b o o t s t r a p 方法進行再抽樣以后的檢驗統(tǒng)計量的漸近分布。本文正是受到上述兩篇文章的啟發(fā),首先討論彳R 例模型在誤差項i .i .d 情況的時候它的檢驗統(tǒng)計量的估計,得到結論:當A R ( p ) 模型的誤差項滿足條件照> L i .d , E @ ) = 0 ,E ( 6 1 ) 2 = 蠢> 0 ,E ( 彳) < o 。的時候,再抽樣得到A R ( p ) 模型的系數(shù)統(tǒng)計
5、量和f 統(tǒng)計量為:《j 埤幽,f [ 形( ,) 】2d r;之j 攀掣.{ 『[ 形o ) 】2 咖) 2;其次研究了4 R 倒帶有漂移項情況下用b o o t s t r a p 方法得到的漸近分布,再抽樣得到A R ( p ) 模型的常數(shù)項統(tǒng)計量,系數(shù)統(tǒng)計量和f 統(tǒng)計量為:三 ( %) { [ 形( 1 ) 】2 —1 ) ,形驢) d r 一形( 1 ) ,[ 形( 廠) 】2 d r乏= n 2 C ( 或) 。1j ————
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 相依條件下的單位根檢驗統(tǒng)計量的漸近分布.pdf
- Bootstrap面板單位根檢驗理論、方法及其應用.pdf
- 關于GMM模型常規(guī)漸近性的一種新的檢驗統(tǒng)計量的討論.pdf
- 分位數(shù)單位根檢驗方法及其應用.pdf
- 基于STAR模型單位根檢驗的研究.pdf
- 基于STAR模型單位根檢驗的研究及實證分析.pdf
- 20501.基于an,guo,liu方法下的檢驗統(tǒng)計量穩(wěn)健性研究
- 33060.時間序列單位根檢驗方法比較
- 多結構突變點的面板單位根檢驗.pdf
- 時間序列的結構變化和單位根檢驗.pdf
- 時間序列建模中的隨機單位根檢驗.pdf
- 常用單位根檢驗的可靠性研究.pdf
- 單位根檢驗的理論及應用研究.pdf
- 中國宏觀經濟和金融總量的非線性研究——基于Bootstrap方法的KSS非線性單位根及協(xié)整檢驗.pdf
- DF(ADF)單位根檢驗理論研究.pdf
- 周期異方差時間序列的季節(jié)單位根檢驗.pdf
- 時間序列中的結構突變與單位根檢驗.pdf
- 季節(jié)調整、非線性與單位根檢驗.pdf
- 認知診斷中模型資料的測驗擬合檢驗統(tǒng)計量研究
- Bayesian單位根檢驗理論與應用研究.pdf
評論
0/150
提交評論