時(shí)間序列中的結(jié)構(gòu)突變與單位根檢驗(yàn).pdf

1、單位根檢驗(yàn)是時(shí)間序列分析的基礎(chǔ)。但若序列中包含結(jié)構(gòu)突變，則不考慮結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)，易將退勢(shì)平穩(wěn)序列誤判為單位根序列，或?qū)挝桓蛄姓`判為（退勢(shì)）平穩(wěn)序列。因此，對(duì)序列中結(jié)構(gòu)突變的識(shí)別與檢驗(yàn)，成為時(shí)間序列分析中的重要課題。盡管考慮結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)理論發(fā)展至今已有二十多年，成果豐碩，但目前該領(lǐng)域的研究依然十分活躍，仍是國際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的前沿與熱點(diǎn)領(lǐng)域之一。文章對(duì)時(shí)間序列中結(jié)構(gòu)突變及單位根檢驗(yàn)已有研究進(jìn)行梳理和歸納。在借鑒已有研究的

2、基礎(chǔ)上，文章提出單位根檢驗(yàn)滯后項(xiàng)選擇的“剔除法”。同時(shí)，文章還應(yīng)用多個(gè)突變點(diǎn)單位根檢驗(yàn)法，分析我國外匯儲(chǔ)備、進(jìn)口及出口額三個(gè)序列的數(shù)據(jù)特征與三個(gè)經(jīng)濟(jì)變量的發(fā)展歷程。此外，注意到在有限樣本下，不論序列中是否包含結(jié)構(gòu)突變，所有單位根檢驗(yàn)方法的水平與功效都不能令人十分滿意這一事實(shí)，論文通過理論證明和蒙特卡羅數(shù)據(jù)模擬的方法對(duì)該問題進(jìn)行了解釋。
　　全文共包含六章內(nèi)容。第一章引言部分闡述論文寫作的目的、意義、研究?jī)?nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)，同時(shí)對(duì)已有相關(guān)

3、研究成果進(jìn)行簡(jiǎn)要陳述。最后一章則對(duì)全文進(jìn)行總結(jié)，并展望未來研究的方向。除第一章和最后一章外，全文主要還有三個(gè)部分:
　　第一部分包括第二章和第三章。該部分對(duì)考慮結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗(yàn)理論已有研究及前沿問題，進(jìn)行歸納和整理。在關(guān)于結(jié)構(gòu)突變最初的研究中，假設(shè)突變點(diǎn)是外生給定的。但由于突變點(diǎn)誤設(shè)可能導(dǎo)致單位根檢驗(yàn)結(jié)論錯(cuò)誤，突變點(diǎn)外生假設(shè)受到質(zhì)疑。當(dāng)前，突變點(diǎn)內(nèi)生假設(shè)下的單位根檢驗(yàn)研究是熱點(diǎn)。特別是序列包含多個(gè)潛在突變點(diǎn)時(shí)，突變點(diǎn)是否存在及

4、存在多少個(gè)的預(yù)檢驗(yàn)是難點(diǎn)。在該部分，文章建議用“剔除法”替代單位根檢驗(yàn)滯后項(xiàng)選擇的“t-sig”方法。蒙特卡羅模擬結(jié)論表明，“剔除法”在檢驗(yàn)功效方面表現(xiàn)更好。
　　第二部分是論文的第四章。應(yīng)用遞歸單位根檢驗(yàn)法和多個(gè)突變點(diǎn)單位根檢驗(yàn)法，對(duì)我國1994年1月到2010年12月間外匯儲(chǔ)備余額及進(jìn)、出口額三個(gè)序列進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。結(jié)論認(rèn)為，這三個(gè)序列都是包含兩次結(jié)構(gòu)突變的退勢(shì)平穩(wěn)序列。由美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，對(duì)三個(gè)經(jīng)濟(jì)序列均產(chǎn)生了結(jié)