潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款控制方略研究.pdf

1、潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款是指存在風(fēng)險(xiǎn)隱患，借款人履約償還能力弱，貸款違約概率大的貸款。近幾年來，潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的概念在各商業(yè)銀行日常信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中出現(xiàn)的頻率越來越高，無論是理論界還是銀行界，在深刻分析產(chǎn)生不良貸款的體制原因的同時(shí)，加強(qiáng)了對當(dāng)前銀行潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款管理問題的討論。面對瞬息萬變的國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢變化，銀行應(yīng)如何面對和應(yīng)對調(diào)整頻率不斷加快、調(diào)整幅度不斷加大的經(jīng)濟(jì)金融政策，應(yīng)采取哪些具體的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)事件乃至風(fēng)險(xiǎn)損失的傳遞鏈條到底

2、有多長等諸多問題，需要我們以更加超前的視角來研究銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范問題。筆者認(rèn)為研究該選題具有以下意義:第一，有利于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理適應(yīng)外部多變的宏觀環(huán)境;第二，有利于加強(qiáng)商業(yè)銀行內(nèi)部監(jiān)管;第三，有利于貫徹新資本協(xié)議和內(nèi)部評級法;第四，有利于將商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)更加合理化。
　　本文共分為六部分。第一章主要介紹了本文的研究背景、目的及意義、研究方法、研究內(nèi)容以及研究創(chuàng)新點(diǎn);第二章對潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款進(jìn)行了界定，從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境和銀

3、行內(nèi)部環(huán)境等三個(gè)方面對潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的形成原因進(jìn)行了詳細(xì)闡述;第三章從產(chǎn)業(yè)因素、財(cái)務(wù)因素、管理因素、擔(dān)保因素、債項(xiàng)因素、收益因素、合規(guī)因素等方面介紹了潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款具有的特征，并以專家打分法和模型識別等方法介紹了潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的方法和技術(shù);第四章重點(diǎn)闡述了潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系的構(gòu)建、評估過程及應(yīng)用，此外，還強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)貸款的相關(guān)優(yōu)化方法，主要包括潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的優(yōu)化、資產(chǎn)證券化、貸款轉(zhuǎn)讓等創(chuàng)新方式;第五章從組織架構(gòu)與流程、政策制度建設(shè)和

4、系統(tǒng)控制建設(shè)等方面闡述了如何建立潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款內(nèi)部管理的長效機(jī)制，尤其是對與風(fēng)險(xiǎn)管理控制能力的考評體系的構(gòu)建，對銀行內(nèi)控能力的提升有很大作用;第六章為本文提煉了潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款管理的核心觀點(diǎn)、提出研究存在不足并展望未來發(fā)展。
　　本文主要采用比較研究法和案例分析法。通過比較各家商業(yè)銀行成熟的風(fēng)險(xiǎn)識別、化解方法和機(jī)制建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合目前經(jīng)濟(jì)下行周期的背景制定出一套系統(tǒng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)管理的長效機(jī)制和管理理論;對中國工商銀行某省分行潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的管

5、理制度進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查研究和分析，為本文觀點(diǎn)提供研究基礎(chǔ)。
　　本文以中國商業(yè)銀行目前存在的貸款風(fēng)險(xiǎn)為切入點(diǎn)，深入研究潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的成因及特征，結(jié)合銀行業(yè)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，提出了一套包括潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款管理架構(gòu)和流程、相關(guān)政策與制度，以及系統(tǒng)控制手段在內(nèi)的管理體系，構(gòu)建“早識別、早預(yù)警、早實(shí)施、早見效”的潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款管理體系。首先，從信貸業(yè)務(wù)上來構(gòu)建潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)評估及優(yōu)化體系;其次，從銀行內(nèi)部管理體制上，應(yīng)從以下幾點(diǎn)來開展:(1)