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文檔簡介
1、長期以來,經濟增長與金融發(fā)展的關系研究一直是各類人士的焦點和熱點問題。作為能細致地刻畫變量不同狀態(tài)間的非線性轉換的模型—STR模型,是非線性時間序列分析的前沿及熱點內容,已成為非線性關系研究的典型工具之一,引起了國內外眾多學者的關注,近年來已成功地應用于經濟、金融、資本市場、宏觀政策模擬等領域。STR模型可以很好的描述經濟增長與金融發(fā)展之間的非線性、非等效的聯動效應,在實踐和理論方面都具有現實意義。
在已有的研究基礎上,本
2、文針對模型的參數估計問題進行了深入探討。首先推導了STR模型中的AIC公式,提出了一種新的參數估計方法—基于AIC值的網格搜索法,并利用蒙特卡洛模擬方法對其有效性和精確性進行了驗證。然后從資金流動性的角度,構建兩變量STR模型,對四川省的存貸款總額與經濟增長的聯動效應進行了深入研究,利用已驗證過的基于AIC值的網格搜索法對模型中的參數進行估計。最后考慮到構建兩變量STR模型時選取指標帶有一定的主觀性,因此利用因子分析來提取金融發(fā)展指標和
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