我國(guó)商業(yè)銀行順周期性問(wèn)題研究.pdf

1、2008年次貸危機(jī)后，金融監(jiān)管制度和金融行為模式再一次引起學(xué)者們的關(guān)注，他們提出應(yīng)當(dāng)對(duì)金融監(jiān)管進(jìn)行改革，加強(qiáng)宏觀審慎監(jiān)管的力度，以防止系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的金融穩(wěn)定。大部分學(xué)者認(rèn)為宏觀審慎監(jiān)管應(yīng)著眼于解決以下兩種問(wèn)題，一是跨行業(yè)問(wèn)題，二是時(shí)間問(wèn)題。其中時(shí)間問(wèn)題則主要將研究重點(diǎn)放在金融機(jī)構(gòu)所存在的順經(jīng)濟(jì)周期特征上，而商業(yè)銀行作為金融體系最主要的金融機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)的順周期性指的即是商業(yè)銀行的順周期性。許多學(xué)者認(rèn)為，現(xiàn)有銀行體系順周期性

2、問(wèn)題已成為引發(fā)此次危機(jī)的根源之一，同時(shí)，巴塞爾資本協(xié)議的特點(diǎn)如資本約束與監(jiān)督機(jī)制、公允價(jià)值會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等使得銀行體系順周期性問(wèn)題仍然存在至今。由于商業(yè)銀行順周期性本身就是銀行市場(chǎng)化行為所致，加之我國(guó)在金融危機(jī)后銀行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的加速和銀行監(jiān)管當(dāng)局積極推進(jìn)巴塞爾資本協(xié)議的新要求，我國(guó)商業(yè)銀行順周期性問(wèn)題也正逐步凸顯，如何緩釋我國(guó)銀行業(yè)順周期性問(wèn)題，并防止順周期性的加劇而引發(fā)金融危機(jī)，已成為了我國(guó)銀行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)之一，因而對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行順周期性

3、問(wèn)題進(jìn)行深入研究將有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
　　文章首先在對(duì)相關(guān)國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)研究的基礎(chǔ)上，對(duì)商業(yè)銀行順周期性的內(nèi)涵進(jìn)行界定，同時(shí)分析了商業(yè)銀行順周期性的有關(guān)理論基礎(chǔ)。之后，基于國(guó)際研究和經(jīng)驗(yàn)，全面而系統(tǒng)的研究了商業(yè)銀行順周期性的形成因素，分析商業(yè)銀行有哪些內(nèi)部因素和外部因素導(dǎo)致其順周期性的產(chǎn)生，得出商業(yè)銀行順周期性的產(chǎn)生主要是來(lái)自于銀行的外部監(jiān)管等因素，而其內(nèi)部因素在很大程度上難以消除，通過(guò)對(duì)國(guó)際上商業(yè)銀行順周期性形成因素的分析，將會(huì)對(duì)我

4、國(guó)銀行業(yè)順周期性的研究提供很好的借鑒。
　　其次，針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行順周期性的現(xiàn)狀進(jìn)行了分析，主要研究了我國(guó)銀行業(yè)所處的內(nèi)外部環(huán)境加速了我國(guó)商業(yè)銀行順周期性的出現(xiàn)，并對(duì)我國(guó)銀行業(yè)信貸行為各個(gè)階段的表現(xiàn)進(jìn)行一個(gè)詳細(xì)的分析，得出我國(guó)商業(yè)銀行順周期性正在逐步顯現(xiàn)，同時(shí)研究了商業(yè)銀行順周期性對(duì)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了哪些影響。在此基礎(chǔ)上，利用我國(guó)銀行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)引起商業(yè)銀行順周期性最主要的兩個(gè)外部監(jiān)管因素（資本監(jiān)管和貸款損失準(zhǔn)備）進(jìn)行了相關(guān)

5、實(shí)證分析，得出我國(guó)商業(yè)銀行的資本監(jiān)管和貸款損失準(zhǔn)備金在一定程度上確實(shí)存在順經(jīng)濟(jì)周期性。
　　最后，在上述分析的基礎(chǔ)上，對(duì)如何緩釋我國(guó)商業(yè)銀行順周期性問(wèn)題提出了相關(guān)對(duì)策建議，該對(duì)策建議主要是從銀行自身角度和監(jiān)管部門(mén)角度兩個(gè)方面的相關(guān)優(yōu)化路徑出發(fā)。銀行自身方面，提出加快完善銀行薪資機(jī)制改革、加快推進(jìn)我國(guó)前瞻性動(dòng)態(tài)撥備制度的實(shí)施和建立健全公允價(jià)值會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的對(duì)策建議;在監(jiān)管部門(mén)方面，提出健全完善我國(guó)逆周期監(jiān)管框架、加強(qiáng)逆周期監(jiān)管與貨幣政策