經(jīng)濟波動對商業(yè)銀行績效影響研究.pdf

1、2012年以來，我國經(jīng)濟增長率從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長，步入了經(jīng)濟新常態(tài)。但在我國整體GDP增速放緩、股市低迷的背景下，各大商業(yè)銀行依然保持穩(wěn)定增長的勢頭，傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)理論認(rèn)為商業(yè)銀行績效具有順周期性，即經(jīng)濟繁榮時，商業(yè)銀行績效高漲。經(jīng)濟蕭條時，商業(yè)銀行績效隨之降低，甚至對經(jīng)濟波動有著助推的作用，使其進入更加蕭條的階段，我國商業(yè)銀行績效與經(jīng)濟波動之間的關(guān)系似乎與傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)的預(yù)期不同。
　　為了進一步探究經(jīng)濟波動和商業(yè)銀行績效間的關(guān)系

2、，本文首先對二者定義及理論關(guān)系進行了梳理，接著分別分析了經(jīng)濟波動和商業(yè)銀行績效的現(xiàn)狀，并將理論和實際結(jié)合起來分析經(jīng)濟波動對商業(yè)銀行績效影響的現(xiàn)狀。在此基礎(chǔ)上，選取1999年至2016年我國10家上市商業(yè)銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)，通過建立數(shù)據(jù)包絡(luò)(DEA)模型，以得到的各商業(yè)銀行綜合績效水平為基礎(chǔ)，再建立向量自回歸(VAR)模型，以期得到經(jīng)濟波動對商業(yè)銀行績效水平影響的效果和方向。實證結(jié)果表明:盡管近年來我國商業(yè)銀行績效存在相對性逆周期行為，但在總