國(guó)際油價(jià)對(duì)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格影響的實(shí)證研究——基于非線性視角.pdf

1、石油價(jià)格與農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格之間的關(guān)系歷來是人們關(guān)注的問題。隨著我國(guó)石油和農(nóng)產(chǎn)品對(duì)外依存度不斷提高，國(guó)際油價(jià)與我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的聯(lián)系日益密切。我國(guó)特殊的成品油定價(jià)機(jī)制和國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的調(diào)控政策可能導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)與我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格之間存在非線性關(guān)聯(lián)。
　　本文以Brent石油期貨價(jià)格代表國(guó)際石油價(jià)格，以大連商品交易所的玉米、大豆(黃大豆1號(hào)和黃大豆2號(hào))期貨價(jià)格代表我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格，運(yùn)用結(jié)構(gòu)突變協(xié)整檢驗(yàn)和門限協(xié)整檢驗(yàn)以及非線性Granger因果檢驗(yàn)

2、等方法，分析2004年12月22日至2014年1月30日的日數(shù)據(jù)。結(jié)果發(fā)現(xiàn)：(1)國(guó)際油價(jià)與我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格之間存在結(jié)構(gòu)突變協(xié)整，突變點(diǎn)都在2007年后。國(guó)際油價(jià)與我國(guó)大豆、玉米價(jià)格的突變點(diǎn)分別為2007年7月和2008年8月。國(guó)際油價(jià)與我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格之間的協(xié)整關(guān)系在結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)前后發(fā)生了變化，結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)前不存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系，而結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)后存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系，即2007年后國(guó)際油價(jià)與我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格之間關(guān)聯(lián)增強(qiáng)。(2)總體樣本區(qū)間上，國(guó)際油價(jià)與