我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動的非線性動態(tài)調(diào)整研究.pdf

1、農(nóng)產(chǎn)品價格波動劇烈，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、人們生活有著不利影響。準(zhǔn)確識別我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動特征，對農(nóng)產(chǎn)品價格發(fā)展趨勢進行科學(xué)研判，可指導(dǎo)利益相關(guān)者采取預(yù)控措施規(guī)避風(fēng)險，可為相關(guān)部門的宏觀調(diào)控提供微觀層面的理論依據(jù)與實證支持。如果農(nóng)產(chǎn)品價格向均衡調(diào)整的速度不是固定不變，而呈現(xiàn)非線性調(diào)整走勢，則傳統(tǒng)的線性模型難以捕捉其動態(tài)調(diào)整行為。按照發(fā)現(xiàn)（提出）問題——分析問題（理論與實證分析）——解決問題的思路，研究了以下問題。
　　首先，探尋了我國農(nóng)產(chǎn)品

2、價格波動過程中的非線性動態(tài)特征。采用ARCHLM檢驗方法、Quandt-Andrews斷點檢驗方法、H-P濾波法，發(fā)現(xiàn)我國各類農(nóng)產(chǎn)品價格調(diào)整過程中確實普遍存在群集性、時變性、非線性轉(zhuǎn)換、非對稱性等非線性動態(tài)特征。
　　其次，探究了農(nóng)產(chǎn)品價格波動呈現(xiàn)非線性動態(tài)調(diào)整的原因。農(nóng)產(chǎn)品價格波動群集的原因在于自然災(zāi)害襲擊、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者分散決策、間歇性發(fā)生的疫情，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟主體的異質(zhì)預(yù)期，農(nóng)產(chǎn)品的資本化發(fā)展。非線性轉(zhuǎn)換的原因在于農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制的

3、變化、不同價格條件下農(nóng)產(chǎn)品價格反應(yīng)機制的差異。價格非對稱傳導(dǎo)的原因在于市場勢力、價格保護、不對稱調(diào)整成本、不對稱信息、產(chǎn)品特性、運輸成本等。
　　再次，主要運用非線性時間序列建模方法刻畫了我國9類農(nóng)產(chǎn)品價格波動的非線性動態(tài)特征。通過TGARCH、EGARCH和CGARCH模型，發(fā)現(xiàn)我國大米、豬肉、西紅柿等9類農(nóng)產(chǎn)品價格都存在波動群集特征。除了大米價格，小麥、豆油、豬肉、牛肉、雞肉、西紅柿、辣椒、土豆價格的波動還都存在非對稱效應(yīng)。通

4、過SETAR和STAR模型，發(fā)現(xiàn)我國大米、豬肉、西紅柿等9類農(nóng)產(chǎn)品價格都存在非線性轉(zhuǎn)換特征，而且它們都是在兩個不同的機制之間轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)換速度也各有不同。同時，發(fā)現(xiàn)非對稱ARCH類模型、SETAR模型、STAR模型這三類非線性模型的擬合效果都優(yōu)于線性AR模型。通過MS-VAR模型，發(fā)現(xiàn)9類農(nóng)產(chǎn)品價格波動可顯著分為下跌、基本平穩(wěn)（或微幅上漲）、上漲三個運行機制，各類農(nóng)產(chǎn)品價格在不同的運行機制的轉(zhuǎn)換概率、平均持續(xù)時間一般明顯不同。通過TAR、C

5、-TAR、MTAR、MC-TAR模型，發(fā)現(xiàn)我國大豆價格與豆油價格、豆粕價格之間的傳導(dǎo)都是非對稱的;大豆國際市場價格對國內(nèi)市場價格的傳的影響是對稱的，豆油國際市場價格對國內(nèi)市場價格的傳導(dǎo)是非對稱的。在規(guī)模化前階段，我國生豬價格與玉米價格傳導(dǎo)的是非對稱的，而在規(guī)?；箅A段，生豬價格與玉米價格傳導(dǎo)的是對稱的。我國豬肉產(chǎn)業(yè)鏈的四個階段都存在非對稱的價格傳導(dǎo)關(guān)系。
　　最后，提出相關(guān)部門在進行農(nóng)產(chǎn)品價格調(diào)控時，應(yīng)注意各類農(nóng)產(chǎn)品價格轉(zhuǎn)換或傳導(dǎo)