經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指數(shù)的模型構(gòu)建及監(jiān)控預(yù)警研究.pdf

1、暨南大學(xué)博士學(xué)位論文暨南大學(xué)博士學(xué)位論文題名（中英對(duì)照）：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指數(shù)的模型構(gòu)建及監(jiān)控預(yù)警研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指數(shù)的模型構(gòu)建及監(jiān)控預(yù)警研究ModelConstructionEarlywarningMonitingResearchofEconomicOperationIndex作者姓名：謝賢芬指導(dǎo)教師姓名王斌會(huì)博士教授及學(xué)位、職稱：學(xué)科、專業(yè)名稱：統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)位類型：學(xué)術(shù)學(xué)位論文提交日期：2016年6月20日論文答辯日期：2016年6月5日答

2、辯委員會(huì)主席：王仁曾論文評(píng)閱人：學(xué)位授予單位和日期：I摘要在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)中，任何國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展都會(huì)呈現(xiàn)出周期性的波動(dòng)，我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也是如此。自從改革開放以來，也面臨著擴(kuò)張與收縮的反復(fù)，經(jīng)濟(jì)的周期波動(dòng)必然會(huì)影響經(jīng)濟(jì)主體的行為，有必要對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行預(yù)警監(jiān)測工作。本文基于經(jīng)濟(jì)周期理論圍繞經(jīng)濟(jì)循環(huán)波動(dòng)這一特定的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指數(shù)的模型構(gòu)建及監(jiān)控預(yù)警。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行包括宏觀和微觀兩個(gè)方面，具體涉及社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的眾多領(lǐng)域，包括勞動(dòng)力市場、

3、商品銷售市場、金融證券市場、工業(yè)企業(yè)、突發(fā)事件應(yīng)急管理等，對(duì)不同的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域展開建模和預(yù)測預(yù)警研究，對(duì)于建立我國相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測與預(yù)警體系具有重大意義。首先，建立合理的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指數(shù)模型，正確評(píng)價(jià)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的狀態(tài)，可以為政府調(diào)控措施、出臺(tái)相應(yīng)政策提供必要的信息；其次，基于預(yù)測預(yù)警結(jié)果提供的信息，可以對(duì)未來的經(jīng)濟(jì)形勢進(jìn)行展望。本文首先基于景氣指數(shù)法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指數(shù)的模型分析與預(yù)測。簡述經(jīng)濟(jì)景氣及周期波動(dòng)的相關(guān)理論，追溯了國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)

4、的發(fā)展歷史，介紹傳統(tǒng)景氣分析法的先行、一致、滯后指標(biāo)的分類方法，論述擴(kuò)散指數(shù)、合成指數(shù)以及預(yù)警信號(hào)圖的編制原理。但傳統(tǒng)景氣分析模型在預(yù)測方面考慮不多，其方法大都是事后監(jiān)控，很難做到事先預(yù)警。本文將X12ARIMA季節(jié)調(diào)整方法和自適應(yīng)ARIMA模型引入到景氣指數(shù)研究中，對(duì)傳統(tǒng)景氣分析法進(jìn)行改進(jìn)：①經(jīng)X12ARIMA季節(jié)調(diào)整后的數(shù)據(jù)消除了季節(jié)性因素的影響，得到的結(jié)果更符合實(shí)際情況；②基于自適應(yīng)ARIMA方法可以為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指數(shù)自動(dòng)選擇最佳擬合

5、模型，并進(jìn)行預(yù)測；③保持原有模型和預(yù)警信號(hào)不變的情況下，把預(yù)測結(jié)果引入到預(yù)警信號(hào)圖中，使得改進(jìn)后的預(yù)警信號(hào)圖具有預(yù)測功能。其次，將生產(chǎn)過程中應(yīng)用很成熟的過程控制技術(shù)引入到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指數(shù)的模型分析中。闡述了傳統(tǒng)控制圖的基本原理，研究自相關(guān)或離群值存在時(shí)對(duì)常規(guī)控制圖的影響，通過蒙特卡洛模擬分析自相關(guān)對(duì)常規(guī)控制圖ARL的影響，對(duì)兩種自相關(guān)控制圖（殘差控制圖和改進(jìn)型EWMA控制圖）進(jìn)行了比較研究；研究離群值存在時(shí)對(duì)常規(guī)控制圖和傳統(tǒng)MEWMA控制圖