基于大額風(fēng)險暴露的商業(yè)銀行監(jiān)管研究.pdf

1、商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中面臨諸多風(fēng)險，其中大額風(fēng)險暴露越來越引人關(guān)注。2008年金融危機的一個關(guān)鍵教訓(xùn)就是，銀行缺乏對同一交易對手方風(fēng)險暴露的持續(xù)有效測度和風(fēng)險預(yù)警。全球銀行業(yè)的經(jīng)營實踐表明，個別銀行的大額風(fēng)險集中爆發(fā)并傳染，會對全球金融穩(wěn)定造成巨大沖擊，對此，巴塞爾委員會在原有監(jiān)管基礎(chǔ)上，2014年4月發(fā)布了《大額風(fēng)險暴露的測度與控制監(jiān)管框架》（以下簡稱《新框架》），提出了針對單一交易對手方或同一交易對手方大額風(fēng)險暴露的全新監(jiān)管框架。巴塞

2、爾協(xié)議作為銀行監(jiān)管的圣經(jīng)，但實際上對各主要經(jīng)濟體國家并不具有普遍適用性，發(fā)展中國家銀行自身結(jié)構(gòu)缺陷也影響了監(jiān)管標準的有效執(zhí)行，不能完全依賴其控制銀行風(fēng)險。對于我國而言，大額風(fēng)險暴露對不同類型的銀行產(chǎn)生不同的監(jiān)管影響,若嚴格實施大額風(fēng)險暴露監(jiān)管上限等硬性指標，可能會倒逼中商業(yè)銀行去尋求信用質(zhì)量較低的客戶追求達標，這反而增大了非預(yù)期損失的可能，對銀行的持續(xù)經(jīng)營造成威脅。
　　有鑒于此，本文從大額風(fēng)險暴露監(jiān)管的視角對銀行集中度風(fēng)險和資本

3、金要求的影響進行研究，首先對現(xiàn)有監(jiān)管報告和文獻進行了梳理和總結(jié)，其次在綜合了國內(nèi)外研究成果的基礎(chǔ)上，采用中國16家上市商業(yè)銀行2007年-2013年的面板數(shù)據(jù)進行了實證分析，以單一最大客戶貸款比例和最大十家客戶貸款比例衡量商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險集中度,研究銀行大額風(fēng)險暴露對銀行信貸風(fēng)險的影響。分析結(jié)果表明，單一最大客戶貸款比例與凈資產(chǎn)收益率之間存在非線性關(guān)系。在一定區(qū)間內(nèi)保持其他條件不變，隨著單一最大客戶貸款比例的增大，對盈利的影響呈現(xiàn)先是