基于問卷調(diào)研的我國國有銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率影響因素研究——以A銀行為例.pdf

1、在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平高低影響了銀行的存亡，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力強(qiáng)，在面對經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)會妥善處理，而忽視風(fēng)險(xiǎn)管理的銀行則可能由于經(jīng)營不善出現(xiàn)破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致市值下降最終倒閉。銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理失控以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對經(jīng)濟(jì)規(guī)律周期的忽視都是導(dǎo)致危機(jī)事件發(fā)生的重要原因。根據(jù)新資本協(xié)議的要求，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理中貸款損失計(jì)量方式以及公允價(jià)值的定價(jià)方式都成為了經(jīng)濟(jì)變量周期性影響的關(guān)鍵性因素。此外，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的效率也對周期變化產(chǎn)生了重要影

2、響，對管理能力是一種制約。世界危機(jī)到來之后，人們都在運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理制度，尋找更先進(jìn)的管理方式和更有效的管理系統(tǒng)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)。
　　本文在全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架下，收集了案例國有銀行A銀行包括業(yè)務(wù)部門以及職能部門不同崗位的工作人員，對該行風(fēng)險(xiǎn)管理效率的認(rèn)知。采用描述性統(tǒng)計(jì)以及回歸分析方法從內(nèi)部因素以及外部因素兩個(gè)維度分析我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)效率的決定因素。其中，內(nèi)部因素主要從A銀行經(jīng)營管理層面的指標(biāo)展開調(diào)查，外部因素主要從A銀行面臨的宏觀金融環(huán)境方

3、面展開調(diào)查，通過統(tǒng)計(jì)分析問卷數(shù)據(jù)，分別驗(yàn)證上述兩類影響因素對該行風(fēng)險(xiǎn)管理效率的影響程度。最后，通過實(shí)證分析給出相關(guān)政策性建議。
　　研究結(jié)果顯示，在銀行業(yè)，宏觀經(jīng)濟(jì)和微觀環(huán)境等方面對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生巨大的影響。從微觀環(huán)境的角度分析，商業(yè)銀行面臨的全面風(fēng)險(xiǎn)因子越大，遭遇風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)的幾率越大；從銀行業(yè)自身來看，市場約束能力對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理效率產(chǎn)生了重要影響；而在宏觀經(jīng)濟(jì)角度分析，我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理效率有明顯的周期性，風(fēng)險(xiǎn)管理

4、能力的高低要同市場變化而改變，市場狀況好，風(fēng)險(xiǎn)管理能力就要高，市場環(huán)境不好，風(fēng)險(xiǎn)管理能力就低。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力具有一定的周期，這種周期變化，就會導(dǎo)致市場經(jīng)濟(jì)周期性變化，在后次貸危機(jī)時(shí)代，我們必須增強(qiáng)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理效率。
　　關(guān)于本文未來研究的方向主要從下面兩點(diǎn)出發(fā)：首先，本文將商業(yè)銀行的實(shí)際資本作為研究變量，方法選擇上存在一定的片面性，隨著對風(fēng)險(xiǎn)管理體系的研究的深入，在未來研究的過程中，要考慮到風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)意識和