利率市場化下我國商業(yè)銀行面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn).pdf

1、隨著我國經(jīng)濟(jì)和金融體制改革的不斷深化,我國利率市場化的改革開始進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期,未來的一段時(shí)間將是金融市場化穩(wěn)步推進(jìn)的階段。利率市場化將有助于改善金融市場環(huán)境,使金融系統(tǒng)的運(yùn)行和資源配置更加高效,從而引導(dǎo)整個(gè)金融部門乃至全社會(huì)經(jīng)濟(jì)達(dá)到均衡。但是,國際實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)也表明,這個(gè)過程將是長期、曲折的,它雖然給商業(yè)銀行帶來了更多的自主定價(jià)權(quán),但也隱藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)展中國家由于其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較為薄弱,所以抗沖擊能力不強(qiáng),想要推進(jìn)利率市場化是具有很大的風(fēng)

2、險(xiǎn)的,這會(huì)給銀行業(yè)帶來新的沖擊和更大的挑戰(zhàn)。因此,在我國利率市場化進(jìn)行的過程中,對(duì)商業(yè)銀行的影響研究還是具有重要的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義的。
　　文章主要從業(yè)務(wù)經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面分析利率市場化對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生的影響,其中對(duì)商業(yè)銀行在市場化過程中所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)狀況將進(jìn)行重點(diǎn)數(shù)理分析,希望可以從中探索出一些有效地方法來改善我國商業(yè)銀行的經(jīng)營和管理水平。文章首先簡要闡述了國內(nèi)外關(guān)于利率市場化的研究現(xiàn)狀,對(duì)改革過程中可能存在的一些問題進(jìn)行了

3、分析;然后,結(jié)合國際利率市場化的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)對(duì)我國的改革條件進(jìn)行梳理,分析可能對(duì)我國銀行業(yè)造成的影響;再次,對(duì)我國商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行理論和實(shí)證分析,實(shí)證部分采用缺口模型進(jìn)行論證,揭示商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理中可能存在的問題和缺陷;最后,提出加強(qiáng)我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的相應(yīng)對(duì)策和建議,具有較為深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)意義。
　　本文認(rèn)為,在當(dāng)今的金融背景下,我國商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)日益嚴(yán)重,利率風(fēng)險(xiǎn)管理也存在著諸多問題。首先,我國商業(yè)銀行

4、對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、評(píng)價(jià)、檢測和控制還處于初級(jí)階段,風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)十分不合理。其次,通過實(shí)證分析能夠發(fā)現(xiàn),我國商業(yè)銀行存在明顯的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配現(xiàn)象,在這種情況下如果利率波動(dòng)頻繁,就會(huì)給銀行帶來較大的影響。最后,我們通過分析銀行的外部環(huán)境,發(fā)現(xiàn)國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)政策法規(guī)不夠健全,貨幣金融市場不夠完善,這些都將不利于商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理。對(duì)此,文章在最后也提出了相應(yīng)的建議,比如,不斷強(qiáng)化商業(yè)銀行自身對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的防范管理;學(xué)會(huì)科學(xué)運(yùn)用金