基于時(shí)間序列和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的CPI組合預(yù)測(cè)研究.pdf

1、CPI是國(guó)際上最為流行的觀察通貨膨脹的指標(biāo),維持CPI的穩(wěn)定也是社會(huì)經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)之一。提前預(yù)測(cè)CPI,不僅對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)具有一定的指向性,而且對(duì)通貨膨脹起到預(yù)警作用。本文應(yīng)用時(shí)間序列模型和模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)組合模型對(duì)我國(guó)CPI進(jìn)行了預(yù)測(cè)研究,主要內(nèi)容如下:
　　1.將我國(guó)月度CPI和PPI序列作為內(nèi)生變量建立VAR模型,在穩(wěn)定模型的基礎(chǔ)上進(jìn)行了CPl擬合和預(yù)測(cè)。實(shí)證結(jié)果表明,VAR模型的預(yù)測(cè)效果不是很好,有待進(jìn)一步改進(jìn)。
　　

2、2.在建立的VAR模型的基礎(chǔ)上,分析月度CPI和PPI的傳導(dǎo)關(guān)系,進(jìn)行Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)函數(shù)分析和Johansen協(xié)整檢驗(yàn)。實(shí)證分析結(jié)果表明,我國(guó)月度 CPI與PPI之間存在著一定的因果關(guān)系和協(xié)整關(guān)系;月度CPI和PPI受到自身和對(duì)方的沖擊都存在時(shí)滯,CPI受到PPI的沖擊效應(yīng)的時(shí)滯是16個(gè)月,PPI受到CPI的沖擊效應(yīng)的時(shí)滯是12個(gè)月。
　　3.將我國(guó)月度PPI作為外生變量建立加外生變量的半?yún)?shù)自回歸模型。首先

3、,在已經(jīng)平穩(wěn)化的數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行模型滯后階數(shù)、帶寬的確定及模型參數(shù)的估計(jì);然后,進(jìn)行白噪聲檢驗(yàn);最后,進(jìn)行月度CPI擬合和預(yù)測(cè)。實(shí)證結(jié)果表明,模型預(yù)測(cè)效果校VAR模型有了一定的提高。
　　4.采用VAR模型和加外生變量半?yún)?shù)自回歸模型對(duì)CPI,的預(yù)測(cè)值和擬合值,建立T-S模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)組合模型。首先,進(jìn)行數(shù)據(jù)的歸一化和模糊化處理;然后,根據(jù)模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)算法進(jìn)行數(shù)據(jù)訓(xùn)練,利用確定的隸屬度函數(shù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行預(yù)測(cè),對(duì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行反歸一