新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)貸款定價(jià)研究.pdf

1、近年來，隨著“三農(nóng)”的不斷發(fā)展，農(nóng)村地區(qū)對多層次、多元化的金融產(chǎn)品和服務(wù)的需求日益迫切。長期以來，貸款業(yè)務(wù)是銀行類金融機(jī)構(gòu)利潤的最主要來源，作為信貸資源配置核心因素的貸款價(jià)格在很大程度上影響著金融機(jī)構(gòu)的盈利水平。在利率市場化不斷推進(jìn)的形勢下，以及在農(nóng)民債務(wù)承受能力較弱、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)弱質(zhì)性特征的制約下，新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)貸款價(jià)格的合理與否與其自身的發(fā)展緊密相連。然而目前我國新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的貸款定價(jià)能力較弱，且已有研究尚未涉及這一領(lǐng)域，因此本文

2、研究農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的貸款定價(jià)問題，具有重要的研究價(jià)值和研究意義。
　　本文以新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的貸款定價(jià)為研究對象，以貸款定價(jià)理論為理論基礎(chǔ)，并以甘肅云發(fā)集團(tuán)小額貸款公司為對象，通過案例深度解剖的方式，分析了我國新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)在其貸款業(yè)務(wù)開展過程中存在的貸款定價(jià)意識薄弱、貸款定價(jià)機(jī)制不完善、貸款利率高且單一、風(fēng)險(xiǎn)評估能力低等四個(gè)問題，并從中分析出導(dǎo)致貸款定價(jià)問題的原因主要在于貸款成本高、信息不對稱較為嚴(yán)重、缺乏配套的技術(shù)、數(shù)據(jù)、人力

3、等資源的支持和貸款定價(jià)模型選擇不合理這四點(diǎn)。鑒于以上存在的問題，本文旨在建立信號博弈模型，研究了新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)在利率市場化背景下在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)面臨的信息不對稱和逆向選擇等問題，研究其以何種方式運(yùn)用概率進(jìn)行驗(yàn)證信息量以及貝葉斯均衡，剖析和討論信息傳遞的過程中隱藏的主觀的意愿和真實(shí)的想法，分析對新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)貸款定價(jià)產(chǎn)生影響的變量因素，以制定了合理的貸款定價(jià)甑別機(jī)制。最后，通過建立三階段Hotelling博弈模型，提出對目前新型農(nóng)村金