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1、隨著我國資本市場的不斷發(fā)展,股票投資已經(jīng)成為人們重要的投資手段,高收益往往伴隨著高風(fēng)險。本文從風(fēng)險控制角度出發(fā),引入在險價值概念,介紹了傳統(tǒng)的在險價值的計算方法:歷史模擬法,參數(shù)法,蒙特卡羅法,現(xiàn)有的VaR估計方法通常受到單一分布的限制,比如正態(tài)分布,t分布等,在估計損失風(fēng)險時具有局限性,故引入混合正態(tài)分布模型,混合正態(tài)分布相比于單一分布能夠更靈活更準(zhǔn)確地擬合金融收益率序列,從而更準(zhǔn)確地刻畫金融收益率序列的厚尾和非對稱的性質(zhì)。通過構(gòu)造實
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