2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、有關(guān)規(guī)模優(yōu)化的問題一直是學(xué)術(shù)界和銀行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)問題之一,同時(shí)規(guī)模是困擾銀行界和理論界的重大問題之一。銀行資產(chǎn)規(guī)模優(yōu)化研究,能夠幫助銀行決策者決策經(jīng)營(yíng)規(guī)??偭浚瑸橹袊?guó)上市銀行提升經(jīng)營(yíng)效率和有效的資產(chǎn)配置提供規(guī)??偭靠刂频睦碚撝С趾蛿?shù)據(jù)依據(jù);為銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)提供方向性的支持依據(jù),為減小“大而不倒”的問題、降低銀行業(yè)的集中度、變革新銀行準(zhǔn)入制度等金融改革提供理論基礎(chǔ);銀行規(guī)模優(yōu)化研究為有關(guān)銀行資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模的監(jiān)管提供理論依據(jù)。
 

2、 本文首先綜述國(guó)內(nèi)外的大量的相關(guān)文獻(xiàn),回顧中國(guó)上市銀行資產(chǎn)規(guī)模演化歷程和投入產(chǎn)出分類方法,對(duì)中國(guó)上市銀行的投入產(chǎn)出進(jìn)行再分類,構(gòu)建廣泛意義上的投入產(chǎn)出矩陣;然后將各類別投入產(chǎn)出與規(guī)模優(yōu)化理論對(duì)應(yīng),比較多種投入產(chǎn)出權(quán)衡的優(yōu)化方法,按照優(yōu)化原則,構(gòu)建投入產(chǎn)出效率約束下的資產(chǎn)規(guī)模優(yōu)化模型;進(jìn)而將理論模型分解為投入子模型、產(chǎn)出子模型,并按照理論設(shè)計(jì)、建立約束和實(shí)際測(cè)度的路線,完成優(yōu)化準(zhǔn)備;最終,在確立投入、產(chǎn)出子模型約束的基礎(chǔ)上,按照理論優(yōu)化模

3、型中的步驟對(duì)中國(guó)十六家上市銀行資產(chǎn)規(guī)?,F(xiàn)狀進(jìn)行優(yōu)化,給出資產(chǎn)規(guī)模具體的優(yōu)化方向和優(yōu)化值,及效率的改進(jìn)幅度。
  在研究中使用跨學(xué)科研究法,綜合金融學(xué)、管理學(xué)、制度學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等學(xué)科,利用系統(tǒng)科學(xué)方法,對(duì)銀行資產(chǎn)規(guī)模優(yōu)化進(jìn)行定性分析,提出效率約束的資產(chǎn)規(guī)模優(yōu)化理論。進(jìn)一步利用探索性研究法,將DEA中的投入產(chǎn)出復(fù)合化,資產(chǎn)規(guī)模顯性化,進(jìn)而構(gòu)建理論模型;使用文獻(xiàn)研究法搭建了投入、產(chǎn)出研究的理論平臺(tái),利用經(jīng)驗(yàn)總結(jié)法對(duì)投入產(chǎn)出進(jìn)行再分

4、類,構(gòu)建各類別投入、產(chǎn)出模型及約束;使用描述性研究法展現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模演化背景和軌跡,描述投入產(chǎn)出及其影響因素;使用定量分析方法實(shí)際測(cè)度三類上市銀行的投入、產(chǎn)出子模型,對(duì)各家上市銀行資產(chǎn)規(guī)?,F(xiàn)狀進(jìn)行優(yōu)化。
  論文主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)體現(xiàn)在以下四個(gè)方面:理論上,構(gòu)建基于投入產(chǎn)出效率約束的資產(chǎn)規(guī)模優(yōu)化理論模型,以投入產(chǎn)出為約束條件,以銀行效率最大化為目標(biāo)函數(shù),將資產(chǎn)規(guī)模因素同時(shí)納入投入、產(chǎn)出、效率中,構(gòu)建銀行資產(chǎn)規(guī)模優(yōu)化模型,模型能夠直觀地對(duì)現(xiàn)有規(guī)

5、模做出判斷,給出優(yōu)化方向;方法上,將DEA單變量組合模型變成DEA復(fù)合變量組合模型,將DEA單層模型變成多層模型,將DEA模型與計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型結(jié)合,將常規(guī)DEA模型擴(kuò)展為多目標(biāo)優(yōu)化多層優(yōu)化模型。將規(guī)模經(jīng)濟(jì)模型納入DEA模型;實(shí)踐上,對(duì)銀行投入、產(chǎn)出作出全面的分類,七種投入、六種產(chǎn)出,覆蓋了銀行經(jīng)營(yíng)的全部過程;將這十三種投入產(chǎn)出與規(guī)模優(yōu)化理論對(duì)應(yīng),分析各自的影響因素,構(gòu)建十三個(gè)投入產(chǎn)出模型,將投入、產(chǎn)出及內(nèi)外部因素納入一個(gè)系統(tǒng),以效率最大化

6、為目標(biāo),給出各家銀行資產(chǎn)規(guī)?,F(xiàn)狀評(píng)判及優(yōu)化建議;實(shí)證上,針對(duì)現(xiàn)狀優(yōu)化的特征,提出面板前沿回歸方法,將回歸模型引入優(yōu)化模型;提出含有所有者權(quán)益和風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)測(cè)度模型。
  主要研究結(jié)論有:(1)四大國(guó)有銀行中,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行現(xiàn)在已經(jīng)處于規(guī)模報(bào)酬遞減階段,需要逐步縮小資產(chǎn)規(guī)模,若再追求資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張,則是以犧牲技術(shù)效率為代價(jià)的,中國(guó)銀行規(guī)模還有擴(kuò)張余地,但不是很大;中型銀行整體生產(chǎn)技術(shù)需要提高,資產(chǎn)規(guī)模還有擴(kuò)張空間;小

7、型銀行也需要擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模以達(dá)到規(guī)模報(bào)酬不變階段,整體技術(shù)需要提高,最高混合效率僅為0.87;各家銀行資產(chǎn)規(guī)模優(yōu)化需要遵循“四大銀行縮小、中小型銀行擴(kuò)張”的優(yōu)化方向。(2)目前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能變化下的規(guī)模優(yōu)化建議。宏觀經(jīng)濟(jì)滑坡時(shí),四大銀行資產(chǎn)規(guī)??s減速度需要加大,但是效率改進(jìn)效果不明顯,原因是雖然投入下降,經(jīng)營(yíng)收益產(chǎn)出下降,但社會(huì)效益產(chǎn)出上升;交通、招商、興業(yè)、浦發(fā)、中信、民生銀行應(yīng)該采取審慎態(tài)度面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行,資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張速度需要適度下調(diào)

8、,減少外部融資,提高綜合管理水平,保持運(yùn)營(yíng)的高效性;光大、平安、華夏、北京、南京、寧波銀行等小型銀行資產(chǎn)規(guī)模小,具有靈活性,易調(diào)整,在宏觀經(jīng)濟(jì)嚴(yán)峻的形勢(shì)下,更容易實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模優(yōu)化目標(biāo)。目前若采取貨幣緊縮政策,雖然會(huì)直接導(dǎo)致三類銀行利息支出增加,但是并不會(huì)造成銀行業(yè)真正的流動(dòng)性緊縮,對(duì)銀行資產(chǎn)規(guī)模優(yōu)化方向及數(shù)量調(diào)整幾乎無影響,銀行只需要按照原優(yōu)化方向調(diào)整資產(chǎn)規(guī)模,從而增強(qiáng)綜合管理水平,提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力。匯率一定范圍內(nèi)的貶值,對(duì)中國(guó)銀行影響

9、最大,而在一定范圍內(nèi)的貶值對(duì)中國(guó)銀行業(yè)整體的影響是非常有限的。(3)目前銀行業(yè)利潤(rùn)空間收窄下的規(guī)模優(yōu)化建議。在資金成本上升、利潤(rùn)增長(zhǎng)速度下降下,四大銀行需大幅度縮小資產(chǎn)規(guī)模,但效率改進(jìn)幅度仍然有限,需要在其他地方著手改革,提高效率,中、小型銀行則需要進(jìn)一步擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模;利率市場(chǎng)化進(jìn)程中,四大銀行需要調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu),減弱對(duì)利差收入的依賴性;中型銀行需擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化,提高效率;小型銀行需要通過調(diào)整資產(chǎn)規(guī)模以外的途徑應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化。

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